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逆張リスト05cバックテスト全貌

f:id:sucar:20151115183011p:plain

自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません

なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした

でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました

(追記:グラフにミスがあり差し替えています2016/8/7 14:50)

f:id:sucar:20160807144610p:plain

2007/12/7~2016/8/5 8年8ヶ月 です

結構いい? かなりいい? すごい?

縦軸はなんちゃって信用取引ですが 資金拘束率推移でみると

(グラフにミスがあり差し替えています 2016/8/7 14:50)

f:id:sucar:20160807144801p:plain

300%以下に収まっていますので、実際の信用取引相当のレバリッジです

ですが・・・・

運用には条件があります

f:id:sucar:20160807124619p:plain ←最初のDD期間

-87%まで行っていますw 2008年の大暴落時ですが・・・・

手数料見てないので実質破産ですw

資金拘束率のグラフでは種は一定ですが、実際は種は溶けます

具体的には

  • 種100万とし
  • レバリッジ300%で300万までトレード可能として
  • バックテストは成立しているが
  • -87%だとその時点で種13万
  • 13万の300%だと39万にしかならない
  • なので、バックテストどおりのトレードは不可能
  • ⇒退場

という道筋です

なので条件としては

  • 溶けた種は補填する

これができるかどうか?w

シストレといえど、忍耐という精神力が必要かも

自分の手持ちストでメインとなるのはこの逆張リスト05Cしかないので「忍耐という精神力」を鍛え直して今後も挑んでいくつもりです

※6月大きな損失を出してしまいましたが、生活を切り詰め補填済ですw(しんどい)

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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