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ハイリススク・ハイリターンを考えてみる

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最近他の方のブログを巡っていて、ハイリススク・ハイリターンを考えてみている、盆休みの朝(ちょっとスッキリしない感じもあるけど、祝内村金メダル)

この戦略はハイリスク・ハイリターンです

と言った時の

  1. ハイリスクとは何ぞや?
  2. ハイリターンとは何ぞや?

ということをちょっと考えてみる(まあくだらん戯言です)

2のハイリターンはわかりやすい

金額なのか? 率なのか? 

多分、率ですが、種1万で、3万のリターンがあってもインパクト薄いから、まあ、金額もあるでしょう

具体的に何%? 何百万? 何千万? という数字はおいておいて、とにかく結果がないと、ハイリターンとは言えない

一応シストレなので、結果とは

  1. バックテストでの結果
  2. フォワードテストでの結果
  3. 実践トレードの結果

まあ、2のファワードテストはしない場合はあるのですが、いずれにせよ、結果として高いリターンが得られなければハイリターンではない

問題はハイリスクの方

ハイリスクとは何ぞや?

  1. バックテストでの結果
  2. フォワードテストでの結果
  3. 実践トレードの結果

からわかる?

exitを一日遅らせたら あるいは

entryを1%ずらしたら

大損するとこだった とか?

とにかく、リスクとは結果でなくて、可能性なのでちょっとわかりにくい

でもその戦略がハイリターンであるなら、当然、ハイリスクであるだろうと、誰もが思う(多分その推定は正しい、証明はできないけど)

もし、あるハイリターンな戦略があって、当然高いリスクがあるんだろうけど、スキルによりうまくリスクをコントロールできて、ハイリターンを継続できるなら、それは結局、ハイリスクではなく、ローリスクなのでは?

つまり

スキルによりコントロールされたハイリスクはローリスクではないか?

という考え

で、結論は2つのうちのどちらか

  1. ハイリスクもスキルでコントロールすればローリスクになるので、ローリスク・ハイリターンな戦略は存在する
  2. ハイリターンな戦略は必ずハイリスクであるので、一見うまくいっている(ローリスクに思える)戦略にも見えていないリスクが必ず存在し、ハイリスクである

まあ、どちらを支持するかは人それぞれですが・・・

自分は2だと思ってて、リスクは必ず顕在化する、と・・・・

つまり、その戦略を取り続けると、いずれ大きなマイナスが・・・

となるような気がする

それでも

  1. 500万が1年で2億になったけど、次の1年で400万に トホホ
  2. 500万を徐々に減らし、2年で400万に トホホ

は結果として同じなんだけどね

まあ、よくわからんけど

何があってもルールどおりにトレードするというシストレで、ローリスク・ハイリターンというのは無理なような気がする

つまり、ハイリスク・ハイリターンな戦略をパラメタでコントロールしてローリスクにするのは無理なのでは?

リスクは必ず顕在化して結果としてマイナスを産むのだとしたら、

ではなくて

  • リスクが大きく顕在化する前にルールを止める

方がいいような・・・・

まあ、凡人には難しくて悪戦苦闘しているのですが・・・・

P.S.

私のストラテジーはそこまでハイリターンではないはず、です

リスクはよくわからんw

盆休み、何から手を付けようか迷っております

 

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