SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADE始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます

 iTRADE無料体験

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

ま、 fail safe っぽいからバグだけどいいか、的な

f:id:sucar:20151115183011p:plain

fail safe という言葉があります

なんらかの装置・システムにおいて、誤操作・誤動作による障害が発生した場合、常に安全側に制御すること またはそうなるような設計手法

なんですが・・・・

まったくバグのないプログラムを作るのは人間には無理です

もちろん気付けばなるべく直しますが、直すのが難しかったり、仕様ごと大きく変更しないといけない場合

ま、 fail safe っぽいからバグだけどいいか、的な・・・

で長らく放置したりもします

もちろん、自作プログラムで、自分で使う場合の話です 

supercar.hatenablog.com

で、stop高貼り付きで、指値で売れなかったことを記事に書いていますが、この場合、自分のシステムのバックテストではバグで指値で売れてしまいます

4本値の限界ではなく、きちんとその日の始値指値の大小を比較すればいいのですが、自分のシステムは高値と指値の比較しかしてないので、そうなってしまうのです

勿論これはバグなんですが、

ま、 fail safe っぽいからバグだけどいいか、的な・・・

といいわけして手をつけていません

今回は欲を出して注文を外して裁量で手仕舞いしたのですが(結果失敗)

指値注文を外さずに放置していれば、そのままストップ高で売れていたので損益は必ず

実際>バックテスト結果

となります

実際とバックテストの結果が異なるのは、バグ、つまり fail ですが

必ず実際の利益の方が大きいのであれば 問題なし、つまり safe と言えるのです

こういうバグは逆にうれしい悲鳴なので、むしろ直さなくていいかな? と

まあ、こういうバグ以外に 実際とバックテスト結果が異なる現象はいろいろあるとおもわれますが fail safe であれば、別にいいのではないかと思います

自作であれば、損するのは自分ですので、基本的に fail safe になりますけど、市販ソフトの中にはそうではないのがあるような気もします(憶測で書いてますけど、ちょっと気になる話をネットでみたので)

やはり自作で頑張ろうとおもいます しんどいですがw

 

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain