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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

マーケットインパクト

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結局土日はいろんなブログ巡りで終わった

で、あるブログ(こちらはリアルトレーダーしかも凄腕)である市販ソフトのバージョンアップで、翌日出来高の指標が追加されたらしいことを知る

10/25追記(売買代金・翌日出来高・出来高制限 - キー坊の!実録!!超過激にシステムトレード こちらのブログ記事です)

今日の売買代金と明日の売買代金はそれほど変わらないだろうということを論拠として、仕掛け金額に制限がかかってくるらしい・・・・

深読みすると、これはマーケットインパクト対策であろう

やはり、出来高の低い銘柄で、同じストを多くの人数が同時に使用した結果、注文が重なるとそれなりのマーケットインパクトが発生するんだろうな・・・・証明はできないけど

これについてはちょっと自分の過去記事に関係するものがあったような気がするので見つけたら貼ります

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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