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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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grpm25グラフの改善

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疲れててやる気が出ないと言いながら、ちょっとだけお仕事

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500日分でグラフ描くと近々がぐちゃっとして見にくいのでR言語ソース弄って任意の箇所拡大できるようにしただけです

それと黄色のダッシュ線で平均をプロットしてます

この青pと黒mの位置から相場を読もうとしているのですが・・・

青pと黒mの平均値は同じです

というか平均値の差で青pをスライドさせて一致させているだけですが・・・

実はこの平均値を使うというのが曲者で、黒mと青pの一番右のデータについては問題ないですが、それ以外の青pのデータには未来の値が使われているわけで・・

例えば、横軸410を少し超えたあたりに青pの凄いピークがあり唯一プラスになってます

これは7/22のデータですが、この日に遡って当日このグラフを描いたとしても、その日から遡ること500日分の平均値でスライドしますので、その日にプラスになっていたかはこのグラフからはわかりません

ただ7/22をピークとして4日間ほど物凄い勢いで上がって、その後暴落しているのは確かです

調べると7/22は金曜日でした

7/18 の月曜日は海の日で市場はお休みでしたのでピークの前4つが7月の第4週なわけですが・・・

で、気づいたんですが・・・

他人様のブログみても、その方のストラテジーの正確な詳細な内容はわかりません

ですが、ブログで損益報告はわかりますし、どのようなものに挑んでいるかくらいはわかります

で、7月の第4週に・・・

なるほど、この週の市場の異常性をこのgrpm25は捉えていたのかもしれません

ある種の戦略にとってはかなりリスキーな週だったのでしょう

(上がってはいるので運が良ければ大きな利益になるのかもしれませんが、その後ズドンと下がっているので、運が悪ければ一発退場もあるかも、と)

私は弱虫なので、大きなリスクはとりませんが、これはちょっと面白いなぁと

いろいろ活用は難しいですが、grpm25グラフはリスク回避の指標にはなるような気がしてます

まあ、こういう知見を将来に生かしていけばいいのだろうと思います

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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