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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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マーケットインパクト対策準備(ただの独り言です)

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昨日

  • 長いDDも覚悟する
  • ロット(=投入金額/1シグナル)を徐々に上げていく

なんて宣言したせいか、早速本日の下げに巻き込まれ今月のマイナスが10万を超えてしまった

まあ、日々の集計はしないと決めたので詳しくは書きませんが・・・

集計に時間を費やすより有意義な時間の使い方をってことで・・・・

ロットを上げるとマーケットインパクトが多少気になるので、平日の夜なんだけど珍しく頑張ってC言語ソースに修正を加えた

単に売買代金を出力するようにしただけですけどねw

ただ、C言語プログラムの出力はそのままawkに食わせたり、エクセルに取り込んでいろいろやるので、出力フォーマットを崩すとそれらの動作に支障が出てしまう

なので、ちょっとメンドクサイことに・・・

でも何とか修正し終えて、あとはその出力を使っていろいろバックテストしてみようと思う(多分土日かな)

mp16_2のロットを+5万にしたけど、とりあえずはそこでロットを上げるのをストップし、詳しいバックテストが終わってから更に上げていこうと思います

いろいろメンドクサイけど、一度システムしてしまえば運用の手間はそれほどではないので、今年は場合分け(昨日もグリコ戦略を場合分けして奏功した)を徹底していこうかと思ってます

明日のentryも終わったので、あとは寝るだけですw

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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