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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

資金(640万+1070万)=1300万?(前編)

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資金(640万+1070万)=1300万?

すみません、計算ミスです・・・・ではなくて真面目な話

ですが、その前に・・・

昨日は、久しぶりにほぼ一日中パソコンでゴニョゴニョと・・・・

まずは成果物を開示

f:id:sucar:20170122075921p:plain

まあ、先日開示した

f:id:sucar:20170115221123p:plain

と同じようなグラフだけど・・・・

否! 同じようだけど、実運用上は大きな安心感が加味されてて・・・

先日開示のやつは簡易的なもので、個別トレード損益率を累積加算しただけのもの

つまりは

  • 各シグナルに尽き、きっちり100万entryし続けたら3000万利益でましたやん(過去形w)

ってやつで、実運用シミュレーションではない(それでも傾向はわかるので無意味ではないですが)

で、メンタル弱い私としては、やはり実運用になるべく近いシミュレーションをしたいわけで、昨日はエクセルでゴニョゴニョと・・・・

ポイントとしては

  • 手数料想定分を差し引く
  • 資金設定をキッチリとする
  • つまりは1銘柄当たりの投入金額を決める
  • マーケットインパクト対策もする

といった感じ・・・

まあこの辺を全部自分で実装しないといけなくて結構大変

試行錯誤しながらなので、プログラムではなく、全部エクセルのシート上で・・・

あ、勿論シグナルを含む基となるデータはC言語で作った自作プログラムで作成してます(システムQとか呼んでるやつ)

そのデータをエクセルに貼り付けてゴニョゴニョと・・・

で、このグラフ(再掲)

f:id:sucar:20170122075921p:plain

は、きちんと実際のトレードに近いシミュレーションになっているわけで

とはいえ、

  • マーケットインパクトはシミュレーションできない
  • 指値同値約定問題は回避できてない

とかはあるんですが、でも

  • 前日売買代金でentry投入金額をコントロールしマーケットインパクトは考慮済
  • 寄成entryなので、entryには指値同値約定問題は存在しない
  • exitには指値同値約定問題は存在するが、過去の経験上頻度は小さい

ということで一応問題にはならないかと・・・

で、このグラフは

  • 資金1300万でルール通りトレードしていたら、1900万儲かりましたやん(過去形w)

ってグラフ(過去形だけど)

資金については

  • 2mp16_1:640万
  • mp16_2+グリコ:1030万

で、合計は

資金(640万+1070万)=1300万

って・・・

え? 計算がおかしい?

いやちゃんとエクセルで計算しましたよ 結構大変でしたよ

でも、バグはあるかもw

ここで、???と思った方は後編をお楽しみに・・・

 

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駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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