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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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ストラテジー改良過程

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全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました

折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます

まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m

最近の気がかりは元メインストの逆張リスト05Cの成績が低迷してることです

逆張リスト05Cは8つのルールの混合ですが、その中で1つのバックテストを↓

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ここ1年だけだと

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そんなに悪くはないですが、やはりシグナルが少ないです

適当に隠しますがパラメタはこんな感じ(わからないと思いますw

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シグナルが少ないので、パラメタaを緩めてみます

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逆効果です パフォーマンス落ちてしまいました

仕方ないのでexit条件を変えてみます

Zdayを変えて、利確ポイントで自動利確としてみます ここ1年だけ見てみます

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大きなDDが気になりますが5%以上で利確すれば、オリジナルよりパフォーマンスは上がるようです 勝ち逃げが奏功しました

DDも利確ポイントを浅くすれば左程気になりません

更にZdayを変えてみます

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更に

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パフォーマンスは伸び、DDも相対的に浅くなっていきました

(でもまあZdayを弄るのは両刃の刃かもしれないのですが)

パラメタaを更に緩めてシグナルを増やしてみます(これも両刃の刃ですが)

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何かいいかんじですパフォーマンス向上しました

念のため

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all dataでも見ときます↑

 

問題は資金設計的にどうか?ですが、このグラフからはわかりません

シグナル減らす必要があったときに備えてフィルタをきつめにしてみます

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更にきつめ

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シグナルへるのでパフォーマンスは落ちてしまいました

フィルタは弄らない方がいいかもしれません

最後にパラメタaをもう少しだけ弄ります

これにより現在運用中の05Cとシグナルが被ることがなくなります

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パフォーマンスおちました

パラメタは被っても可のままにしときます

最終的に弄ったパラメタは

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となります

もう少し検証必要ですが、来週より市場投入予定です

 追記)資金設計ですが、厳密な計算はまだプログラムが完成していないので、簡易的な方法でやってみました
一応、現在の資金でも大丈夫そうなので、松井証券の方で運用してみます

 

 

 

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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