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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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過去は過去、ルール廃止と新規投入(バックテストグラフ付)

システムQ graph

f:id:sucar:20151115183011p:plain

先週と昨日の検証で、ルールの組み替えを行います

mt_05c4yNotT1
mt_05c8yNotT1
mt_05cyNotT1
mt_05c4yT1
mt_05c8yT1
mt_05cyT1
mt_mm24_0NotT1 廃止
mt_mm24_0T1 廃止
--------------------

逆張リスト05Cは上記のように最近シグナルの出ない2つのルールを廃止しました


mt_05c9y20T1 新規投入
--------------------

で、逆張リスト05Cnewとして1ルール新規投入です


mt_mp16_2k0_3NotT1
mt_2mp16_1_3NotT1 修正済
mt_mp16_2k1_3T1 新規投入済
--------------------
mp16_2は先週の変更をそのまま続行です

これらすべてを資金管理も行って2年間のバックテストグラフ

f:id:sucar:20170218113058p:plain

横軸はなんちゃって信用取引なんで気にしないでくださいw

05Cの2つのルールを外したので、実はパフォーマンス落ちています

でも、近々のパフォーマンスはUPしてるはずです

赤のプロットが逆張リスト05cですが、ここ150日ほどほぼ横ばいです(シグナル激減)

まあそういう相場なので仕方ありません

青色のプロットがmp16_2と今回新規に投入したルールの合計になります

近々の結果で弄りすぎるとカーブフィットになる可能性もありますが、一応これで運用していきます

こちらのグラフはデータをエクセルに貼り付けて、あといろいろセルの数式の参照するセルアドレスを変更したりして描かせていますが、正直面倒だし、うっかりミスもよくあります

こちらも最終的にはawkgnuplotで描かせたいです

 

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain