基本的にシストレはシステムの出すシグナル通りに、ルール通りにトレードするものである
しかし、自分の作ったシステムの欠陥とか、市場動向とか、ある程度わかっている場合にそこに裁量を入れるか、結構悩む
2017年、ここまでは「ちょこっと裁量」と題して、手仕舞いを意図的に遅らせる(一応そうする根拠はある)ことで、いくばくかの利益を上げたのは事実
で、最近投入した05CNewというストラテジーで、あることが起き、裁量を入れるか悩んでいる
ある工夫で、このストラテジーのバックテストグラフにはかなり長い期間まったくの水平線でプラスにもマイナスにも触れない部分が存在する
この期間はある工夫でシグナルが全くでない
で、今日の計算で、この「ある工夫」が発動し、シグナルが全く出ていないことが判明
過去の例では、グラフを見る限り
- 暫くシグナルは出ない
- 少し長い保持期間が終わるまでに急落してしまう
ことが見て取れる(説明不足でよくわからないと思うけど)
今回もそうなるとは言いきれないですが、なる可能性は高い
なので、保持期間を守らず、裁量で早めに投げた方が・・・
と悩んでいる最中・・・・
現在保有株の合計は含み損だが、投げればそれが確定損失に・・・・
さらに成行で投げれば多少のマーケットインパクトで被害拡大確実なんだが、このままルール通り保持してズルズルと損失が膨らむ可能性もあり、悩んでいるところ
明後日、朝までには決めるけど・・・
シストレに裁量を入れるかは意見が分かれるところですが、一応バックテストグラフで特徴はハッキリ出ているので、こういう裁量判断はありだと思うのですけど
さてどうしよう・・・・