読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←面白いと思った記事のリンクを→
クリックいただくと励みになります

にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

シストレに裁量を入れるべきか?

f:id:sucar:20151115183011p:plain

基本的にシストレはシステムの出すシグナル通りに、ルール通りにトレードするものである

しかし、自分の作ったシステムの欠陥とか、市場動向とか、ある程度わかっている場合にそこに裁量を入れるか、結構悩む

2017年、ここまでは「ちょこっと裁量」と題して、手仕舞いを意図的に遅らせる(一応そうする根拠はある)ことで、いくばくかの利益を上げたのは事実

で、最近投入した05CNewというストラテジーで、あることが起き、裁量を入れるか悩んでいる

f:id:sucar:20170401135045p:plain

f:id:sucar:20170401135127p:plain

ある工夫で、このストラテジーのバックテストグラフにはかなり長い期間まったくの水平線でプラスにもマイナスにも触れない部分が存在する

この期間はある工夫でシグナルが全くでない

で、今日の計算で、この「ある工夫」が発動し、シグナルが全く出ていないことが判明

過去の例では、グラフを見る限り

  • 暫くシグナルは出ない
  • 少し長い保持期間が終わるまでに急落してしまう

ことが見て取れる(説明不足でよくわからないと思うけど)

今回もそうなるとは言いきれないですが、なる可能性は高い

なので、保持期間を守らず、裁量で早めに投げた方が・・・

と悩んでいる最中・・・・

現在保有株の合計は含み損だが、投げればそれが確定損失に・・・・

さらに成行で投げれば多少のマーケットインパクトで被害拡大確実なんだが、このままルール通り保持してズルズルと損失が膨らむ可能性もあり、悩んでいるところ

明後日、朝までには決めるけど・・・

シストレに裁量を入れるかは意見が分かれるところですが、一応バックテストグラフで特徴はハッキリ出ているので、こういう裁量判断はありだと思うのですけど

さてどうしよう・・・・

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain