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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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たががカーブフィットされどカーブフィット

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失敗から学ぼう第2弾

かつてのメインスト逆張リスト05Cなんだが、

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1000日分のデータによるバックテストだから、約3年半なんだが、ここ1年以上、ほぼヨコヨコの状態が続いている

この長期間のヨコヨコのためパフォーマンスが上がらないというのが一つの失敗なんだが、はてさて・・・・

古い過去記事あさってみてるけど・・・

supercar.hatenablog.com

supercar.hatenablog.com

バックテストグラフだけ抜き出すと

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20150228/20150228100025.png

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20150405/20150405123342.png

昔は割と好調だが、かなり長期間(1年以上)ヨコヨコの部分はあることがわかる

正直、このストはカーブフィットで作ったものである(たかがカーブフィット)

まったくの0知識からストラテジーを作るのに使った手法は追って記事にしようと思うが、株価データとパラメタとである計算をさせ、それから、使うパラメタを取捨選択して作ったものがベースになっている

なのでたかがカーブフィットなんだが、機械学習的でもあるので無碍にはできない

作ったのは2014の秋だと思うのでそれ以前の1000日データで作成したもので、今日まで運用している

しかし、されどカーブフィットである

基本的に暴落には巻き込まれ、その後のリバウンドは大きくとるタイプのようで(他人事のようにいうのはカーブフィットだから自分で完全に設計がよくわからない部分も多いので)運用中に怖くなって投げてしまって実パフォーマンスは大したことない結果になっているが、ルール通り運用していればしっかり利益を上げられたものになっている

2014の秋に過去1000日データによるカーブフィットで作ったストでも2年以上運用に耐えられたのである

もちろん単なるカーブフィットではなく、後付けの理論めいたものでちゃんと武装しているのではあるが・・・・

少なくとも不調時にダラダラと奈落の底に落ちてしまわず、ある程度ヨコヨコで耐えられれば、このようなカーブフィット手法、職人技による過度なカーブフィットではなくデータ分析による自動的なカーブフィット手法なら、問題ないのではないかと思っている

たかがカーブフィットされどカーブフィット

まあ、実績伴わないと信じてもらえない世界ではあるんだけど・・・w

とにかく、奈落の底に落ちて(信用やっていれば追証の嵐で樹海行きってこともありうる)しまう失敗でなければ、失敗から学ぶことは多いと思う

逆張リスト05Cがヨコヨコの時にどうするかが課題だと思っているGW5連休初日の午前

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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