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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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損益曲線(バックテスト)とtopixチャートの比較

f:id:sucar:20151115183011p:plain

折角なので運用予定のiTRADEでのストラテジーの損益曲線(バックテスト)とtopixチャートを時間軸を合わせて比較してみる

f:id:sucar:20170627220647p:plain

こうしてみると、このストラテジーは非常に素直な性質を持っているのがわかりませんか?

素直なのでカーブフィットじゃないのではないかと

  • topx約2倍になってる
  • ストラテジーの方は⁺293% つまり3.9倍

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20170627/20170627214115.png

まあ、レバリッジ2倍なので・・・

  • topixは上がって下がって上がって・・・・
  • ストラテジーは上がってヨコヨコ上がって・・・

まあ下げ相場の時にヨコヨコになってくれれば御の字って感じ

とにかく

素直なのでカーブフィットじゃないのではないかと

実際はまだDDが大きいのである工夫をする予定です

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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