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「現実的に理想的なストラテジーとは?」を考えてみた

f:id:sucar:20151115183011p:plain

理想的なストラテジーとは何だろう?

バックテストで

  1. 右肩上がり
  2. 極力小さなDD(ドローダウン)
  3. 毎日entryシグナルが出る

確かにそうだ で、実際こういうストは売っているし、頑張れば、あるいは運が良ければ自作できるかもしれない

しかし、実際に運用すると・・・・

  1. 右肩上がりのはずが
    ⇒運用した途端、右肩下がりに・・・

  2. 極力小さなDD(ドローダウン)のはずが
    ⇒右肩下がりのためDD回復しないまま次のDDが来て、大きなDDに・・・

  3. 毎日entryシグナルが出る
    ⇒毎日損失が・・・

こうなる可能性は低くない・・・

なので、現実的に理想的なストラテジーを考えてみるのですが・・・

  1. 右肩上がり
    ⇒流石に右肩下がりのバックテスト結果を持つストを運用したいとは思わない

  2. 極力安定した小さくないDD(ドローダウン)
    ⇒DDは小さくないけど安定している
     安定してたらDDが基準値を超えたらお休みとか判断できる

  3. 不調時はentryシグナルが出ない
    ⇒少なくとも損は拡大しない

こんな感じかなぁ、と

でかつてのメインスト(の一部)は

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20170715/20170715090014.png

ここ1年不調だけどほとんどentryシグナル出てない

あと右肩上がりだけどDDはまあそこそこある

なので、現実的には理想的では?

極端だけど、こんなストも運用中

f:id:sucar:20170717082729p:plain

確定損益ベースではDD0で右肩上がり

ただほとんどシグナル出ない

現在のメインスト(の一部)は

f:id:sucar:20170717083314p:plain

右肩上がりだけどDDは大きい(でも安定はしてるような・・・)

ただ、これは(今のところ)ほぼ毎日シグナル出てます(極端な下げ相場が続くとシグナル減りますし、gr125255チェックで運用休むことも考えてます)

まあ、理想的に理想的な(変な日本語ですが)ストではないですけど、現実的に理想的なストではあるかと・・・

こういう現実的に理想的なストを組み合わせて使いこなしていくのが現実的だと思う3連休最後のちょっと暑くなってきた朝

あとこんなストも運用中

f:id:sucar:20170717084457p:plain

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個別にみると全然理想的に理想的なストじゃないけど、合算して使いこなせれば何とか・・・

というか、自分でもメインスト以外何を運用してるのか忘れかけていてやばいのだがw

野球チームのオーダー組む監督のような感じ?w

あ、代打要員でこいつ忘れてた!

みたいな

期待値は低いけどシグナルよくでるアベレージヒッター

期待値高いけどシグナル少ないHRバッター

でどう打順組むか? (資金割り当て?)

不調時は2軍で調整して貰ってw

好調不調はあれど安定してれば(梅雨時は駄目とか)あとは監督の腕次第

資金力に任せた補強でFA獲得したり、鳴り物入りで元大リーガー引っ張ってきても・・・

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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