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悪を告発し危険な目に遭い撤退中のブログ

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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

何かおかしくない? DD%の分母って何なんだろう?

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書いていいものか、激しく悩んだのだが・・・(で、結局書くのですが)

iTRADEの自作ストラテジーはかなりDD%が大きい

勿論、それは承知で運用資金下げて運用しようとしてる

自作システムのDDはシステムにDD%を計算する機能がないので把握はしていないが、グラフを見る限り結構大きい

それでも資金設計を厳密にしたり、裁量で損切りしたりして、注意深く運用してる(まあ資金設計を厳密にするのはシストレのイロハのイだが・・・)

で、所謂、市販ストラテジーのDD%はどの程度だろう?

って思って、とりあえず1つ調べてみたのですが・・・・

f:id:sucar:20170903080406p:plain

素晴らしい!! 8.5%だって!! 登録後に至っては5.6%!!

しかし、登録後はPF1.002 儲かってはいない

しかしDD%が5.6%は素晴らしい 150万 単利だから

150万×5.6%=8.4万しかドローダウンしていない

しかしながら・・・・

f:id:sucar:20170903081058p:plain

ありゃ?

登録後は結構DD%あるぞ?

2015/11月は-21.3%もある

再掲するが・・・

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20170903/20170903080406.png

運用資金全体から算出 って何だろう?

5.6%の分母は何?

ちょっと何かおかしくないかい?

何か私は重大な勘違いをしてるのだろうか?

 追記)

他のストラテジーでも念のため見てみたのですが・・・

f:id:sucar:20170903094542p:plain

最大DD% 13.4%

f:id:sucar:20170903094626p:plain

グラフは・・・・

うーん ある意味凄いね・・・・(笑)

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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