SU/CAR-ST-APplication-cells

悪を告発する真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
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53歳限界プログラマの憂鬱
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2019/4~
運用資金250万
※カラクリあり

怪しいブログwatch

ミッションは2019/4/7午前0時に発動しました
しばらく少しでも多くの人が詐欺に気づくよう努力してみます
マサユキくんはバーチャルトレーダーです
ドログバさんもバーチャルトレーダーです
かぶさん引っ越しました

戦略構築大失敗は成功のもと?

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追記)期待値-0.48はちょっと危ない(グラフ化のプログラムの手数料の扱いが売りに対応してなかった)ことがわかりました グリコ戦術は期待値高いので行けそうですが

久しぶりに、全く新しいストの構築を試みる

mp20で適当にパラメタ設定して順張りのつもり(詳しくは書けませんが)

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横軸590からのここ1年8ヶ月はかなりいいが、それ以前がひどい

しかし、exit条件を振ってみると

f:id:sucar:20180128094738p:plain

条件によってはここ1年8ヶ月も儲からない

つまり大失敗

しかし買い戦略で失敗ということは、売戦略であれば・・

しかし、自作システムは売りには対応していない

しかし・・・・

大損する買い戦略のバックテストとシグナルは出せるので、このまま、exit条件の検討と概略の資金設計を試みる

f:id:sucar:20180128095436p:plain

なんかいい感じに・・・・

必要資金:¥4,864,300 倍率1倍

利率(3年半):-72.77

期待値:-0.48

期待値(の絶対値)が低いのが気になるが、何とか手数料負けは回避できそうな感じ

追記)期待値-0.48はちょっと危ない(グラフ化のプログラムの手数料の扱いが売りに対応してなかった)ことがわかりました グリコ戦術は期待値高いので行けそうですが

更に

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シグナル当日はentryせず、当日の状況確認後翌日entryする(現在は休止中の)グリコ戦術で、買いで結構高い期待値が・・・・

グリコ戦術は期待値しかわからない(資産曲線はグラフ化できない)のでちょっと不安ですが、買いでいけるかもしれません

更にグリコ条件を変えると

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今度は大きくマイナスの期待値が・・・・

詳しく書けず申し訳ないですが、纏めると・・・

  • 最初の順張り戦略構築には失敗しましたが
  • ①exit条件を工夫して逆の売り戦略とする
  • 当日entryせず、翌日entryするグリコ戦略をとって
  • ②当日ある条件で買いentry
  • ③当日ある条件で売りentry

の3本立てで何とかなるかもしれません

実行には運用管理用のエクセルファイルを作る必要がありますね

あくまで可能性の話ですが、

  • 戦略構築大失敗は成功のもと?
  • きちんとバックテストで資産増減グラフ描けなくて
  • DDが何%なのかもわからないですが
  • 実運用は可能かもしれません

例によって詳しいことは書けませんし、まだ実行できてない話ですが、こんな戦略構築のやりかたも紹介できるかな? という記事です

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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