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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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 自分用メモ
特に何も・・・

似たようなスト複数運用してもリスク分散にはならない

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折角の休みなので老体に鞭打って、いろいろやっています

特に、ストラテジー=戦略の検討ではなく、自作システムに手を入れていろいろやっています

C言語ソースを弄るのは失敗すると大変なので(一応バックアップはとりますが)ちょっと二の足を踏むんですが、C言語ソースはそのままで、awkスクリプトに機能を追加すれば、いろいろ拡張できることに気づき、いろいろやってます

abenomix.hatenablog.com

これまで、ストのルール記述は基本ANDだけだったのですが、awkでうまくやればORもルールに記述できることに気づき、早速実装しました

この機能を使って、完全ではないですが複数のストの合成が可能になりました

個別のストを別々に運用してると、ダブル仕掛け、トリプル仕掛けが発生して悩むのですが、ORボックスを使って複数のストを合成するとダブル仕掛け、トリプル仕掛けがなくなります

まあ、ケースバイケースなんでしょうが・・・・

以下、自分のストの場合の結果ですが、ダブル仕掛け、トリプル仕掛けが頻繁に発生するような似たようなストを合成しても、大してパフォーマンスは上がらないようで、場合によっては、却って悪化しました

似たようなストで、成績のよいストとあまりよくないストを2つ運用するくらいなら、成績の良いストだけでのロットを上げる方がよい、という、まあよく考えたら当たり前の結論なんですが・・・・

ただ、あくまでバックテスト結果なので何とも言えないところはあります

ということで、いろいろやってますが

05cyNotT1
24万 3273170 73.86 5.43

05c4yNotT1
24万 3785440 61.86 4.30

05c8yNotT1
24万 3926650 34.67 3.99

の3つを合成してモデファイして1つに纏め

05c4y8yORcyNotT1
90万 6674100 75.06 4.73

f:id:sucar:20180218133354p:plain

を得ました

実際に運用するかはもうちょっと検討してからですし、1シグナル90万はちょっとビビるんですが、複数のストを一つに纏められれば運用管理は楽になります

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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