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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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 自分用メモ
特に何も・・・

リハビリ中(05C_OR_0.m4のバックテスト)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

1ヵ月以上、シストレから離れてて、すっかり???状態なのでいろいろとリハビリ中

以下、唐突ですが・・・

05C_OR_0.m4 というファイル名のストラテジーが

NotT1
include(./inc/fix/filter05c)
Xp	75
DblD	Heihei75{0}*0.4-15	d
pA(-80,Dd)
d	Oku(1)	Oku(500000)
include(./inc/fix/05cOR00)
Zday	8
BUG	
DEF	_MAXn_	5  

 と記述されていて・・・

これをコンパイル&アセンブルして走らせると

f:id:sucar:20180502192922p:plain

こういうバックテストグラフが得られる

必要資金/利率/期待値
5362950/110.14/4.74

ここ3年半、特に問題はなさそうだ・・・

いろいろ大変なんだが、やっぱり、オール自作のシステムで行こうと思ってます

 ストラテジーの記述は独自言語になってて、m4マクロの活用でinclude文が使えるのが非常に便利

ちなみに

./inc/fix/filter05c

FILTER	
Xper1	88
Xpf1	0.75
Xper2	87
Xpf2	1.5
Xper3	87
Xpf3	2.3
Xper4	80
Xpf4	2.8
Xper5	78
Xpf5	3

 

./inc/fix/05cOR00

 (
m<	-21	
m5	4	<(-1)
_OR
m	-24	
m5	7	<=0
_OR
m	-22	
m5	5	>=0	
)
#r	1	<0
pR(-80,0,1,0)
#r	2	>=0	
pR(-0.001,800,2,1)

 ってなってます

ストラテジーの記述をそのまま書いても独自言語だから多分大丈夫でしょうw

まあ、時間がかかるかもしれませんが、こういう独自言語システムで進めていこうと思います

結局頼れるのは自分だけなので

ちなみに上のストラテジーは逆張リスト05Cの最新形の一つです

 

f:id:sucar:20180502195051p:plain

必要資金/利率/期待値
5469000/125.83/5.52

exit条件を少し変えてみたが、こっちの方がよさそうだ

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain