systemRのストラテジーシグナルをsystemQにimportできるようにしたので、
_SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) DEF _MAXn_ 5
たった3行の簡単なストラテジーを作成して(シグナルはsystemRのストラテジーを全部importする)
過去3年分バックテストすると
約定率: 8.94
勝率70.35
必要資金/利益/利率/期待値
4708050 3578353 76.00 3.47
という、結果に・・・
DDも小さいので、未検証な部分もあるんだけどバグでないことを祈って、テスト的に実践投入
必要資金の計算は約定した場合のみの計算なので、ザラ場を監視しない場合、+300万程度余計に必要かもしれない(計算アバウト)けど、信用枠に余裕はあるので大丈夫でしょう
逆張り暫定〇号は過去テスト的に実施していましたが、systemRがちょっと使いにくかったし、約定率も低くイライラして結局やめてしまったんだけど、今回のシグナルimport革命により、復活させることに
上手くいくようなら即戦力として頑張って末永く頑張ってもろうと・・・
systemRはprotraに依存してるので、まあ、追ってprotraなしでも動かせるようにしようとは思うけど・・・
実トレードの方は-5万くらいです 来週に期待