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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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怪しいブログwatch

 
 悪徳商法へ誘う怪しいブログに関する警鐘記事あり
 カテゴリ「怪しいブログ」を見てください
 

(自分用記事)05C_OR_0のバックテスト(損切効果確認)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

自分用記事ですみません

改変を続けながら長く運用している逆張リスト05Cの現在の戦略:05C_OR_0のバックテスト(損切効果確認)

; -----市場----------------------
	NotT1
; -----filter--------------------
	Fix(filter05c)
	Xp	75
// -----条件(変数)----------------
	DblV	0.4	a1
	DblV	15	b1
#0.4 -15
	DblD	Heihei75{0}*Va1-Vb1	d1
	pAd(Dd1)
// ------売買代金-------------------
#d	Oku(1)	Oku(500000)
	pD(Oku(1),Oku(500000))
; ------条件(m)--------------------
	Fix(05cOR00)
; ------条件(保持日数&個数制限)-------
	Zday	8
#BUG	
	DEF	_MAXn_	5
; -----Bet-------------------------------
	YSN	600000
	RKK	0
	SSN	0

 

f:id:sucar:20180715090008p:plain

1が損切なし、2が-5%で損切、3が-10%、4が-15%

何度も確認してるが、やはり損切しない方がよいという結果

損切に関しては単純に〇〇%で損切じゃなくて、保持日数を絡めないと駄目かもしれない

浅い損切は安全なようで、2(-5%損切)の最近を見る限り、ただただダラダラ下がるだけという状態にもなりかねないようだ

追記

ちなみに

損切なし:DD:j=988:471,325(16.87%) 資金=2,793,500 損益=4,102,768 (年1,198,027 年利 42.89%)

-5%損切:DD:j=988:407,357(25.45%) 資金=1,600,725 損益=1,912,599 (年558,487 年利 34.89%)

 

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain