自分用記事ですみません
改変を続けながら長く運用している逆張リスト05Cの現在の戦略:05C_OR_0のバックテスト(損切効果確認)
; -----市場---------------------- NotT1 ; -----filter-------------------- Fix(filter05c) Xp 75 // -----条件(変数)---------------- DblV 0.4 a1 DblV 15 b1 #0.4 -15 DblD Heihei75{0}*Va1-Vb1 d1 pAd(Dd1) // ------売買代金------------------- #d Oku(1) Oku(500000) pD(Oku(1),Oku(500000)) ; ------条件(m)-------------------- Fix(05cOR00) ; ------条件(保持日数&個数制限)------- Zday 8 #BUG DEF _MAXn_ 5 ; -----Bet------------------------------- YSN 600000 RKK 0 SSN 0
1が損切なし、2が-5%で損切、3が-10%、4が-15%
何度も確認してるが、やはり損切しない方がよいという結果
損切に関しては単純に〇〇%で損切じゃなくて、保持日数を絡めないと駄目かもしれない
浅い損切は安全なようで、2(-5%損切)の最近を見る限り、ただただダラダラ下がるだけという状態にもなりかねないようだ
追記)
ちなみに
損切なし:DD:j=988:471,325(16.87%) 資金=2,793,500 損益=4,102,768 (年1,198,027 年利 42.89%)
-5%損切:DD:j=988:407,357(25.45%) 資金=1,600,725 損益=1,912,599 (年558,487 年利 34.89%)