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怪しいブログwatch

 
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DDを先回りして回避できるか?

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シストレをやる上で頭痛いのがDDです

バックテストで過去のDDは把握していても、未来においてそれを超えない保証はないし、ここまでDDひどくなったら運用停止とルールを決めていても、運用停止しない方が良かった、ということはよくあることで・・・・

DDを先回りして回避できるか?

まあ、難しいとは思うのですが・・・

でも

  • DDは仕方ないと受け入れる
  • でも大きなDDはごめんなので
  • バックテストで極力DD小さくするようチューニングに勤しむ
  • 結果、過剰フィッティングになって・・・・

というのはよくある話で・・・・

で、何とか「DDを先回りして回避」ってことをいろいろ考えてみてるんですが

以下、うまくいくかはわかりませんが・・・

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昨日からできるようになった条件一部変えての、複数バックテスト一括グラフです

1が実際運用しているストで、それ以外は1パラメタだけ値を変更しています

自作システムのバックテストは確定損益ベースでルール上の設定保持期間が来るまでグラフ書かないので、かなりタイムラグがあります

のところをみると1がようやく反転してますが、そのタイムラグのため仕方ありません

なので、実運用のバックテストグラフを見ながらの判断はワンテンポ以上遅れることになり意味がありません

2以下7までのグラフは設定保持期間を1日ずつ減らしており、7で何か判断できれば、DDを先回りして回避できる可能性はあります

⑤⑥のDDは7でもDDとして検出できているので、その時点でぶん投げれば、DD回避につながりそうです

のDDは7では検出できていませんが、6では検出できているので、その時点でぶん投げれば、多少はDD回避できるかもしれません

ただ、は7でも6でも検出できていませんので、DD回避は難しいようです

難しいところはありますが、gr125255チェックと併用すれば、DDをなるべく減らした上で、リバウンドはきっちりとることも不可能ではないような気もします

まあ、今回、gr125255チェックでリバウンドをうまく取れたので、自信過剰になって勘違いしてるだけかもしれませんが・・・

次のDDのとき、いろいろ試してみようとは思います

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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