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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

苦肉の策でCSN_0のパラメタ変更

f:id:sucar:20151115183011p:plain

追記)やっぱりシステムが不安定でこの記事を書いたあと再度バックテストすると違った結果に・・・原因不明

現在システムが不安定で、何かの拍子に最新1000日データでのバックテストができなくなったりしてる(すべてのシグナルが消える)

現在もそういう状況で、でもまあ、最新250日データで計算している日々のシグナル出しはできているのでまあいいか、とか思っていたんだけど、それもおかしな現象が・・・

日々のシグナル出なかったのに、最新250日データのバックテストでは出てたことになってるとか?

まあ、なんかのバグなんだろうけどちょっと原因がわからない

ただ・・・・

現在仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けているんですが、どうも東証1部以外に設定するとおかしくなることがることが判明

最新1000日データだと現在シグナルが全部消えるCSN_0はこの「東証1部以外に仕掛ける」戦略なんですが・・・

これを全市場に変更したら・・・・

CSN_0

; -----市場----------------------
;	NotT1
//何故か	NotT1だとシグナルが全部出ないときがあるので外す
dnl	2018/8/11-
; ----------------------
; include(./inc/fix/filter0)
	Fix(filter0)
#	DEF	_CK_CNT_	22
	_CK_CNT_	22
;	Xp	75
; ---------------------
dnl	DblV	0.4	a1
	DblV	15	b1
dnl	DblD	Heihei75{0}*Va1-Vb1	d1
	DblD	-Vb1	d1
	pAd(Dd1)
; ---------------------
#d	Oku(1)	Oku(500000)
	pD(Oku(1),Oku(500000))
	Zday	10
#	DEF	_MAXn_	20
	MAXn	30
dnl --------------------
dnl	YSN 240000
dnl RKK	1
dnl 2018/8/5-
	YSN 360000
	RKK 2
	SSN 6

バックテスト結果

f:id:sucar:20180811083154p:plain

一応最新1000日データでもバックテストが可能に

DD:j=381:76,596( 1.07%) 資金=7,140,040 損益=3,383,920 (年990,415 年利 13.87%)

年利はかなり落ちたけどDDはとんでもなく小さい(まあ含み損は入ってないけど)

追記)記事書いたあと再度実施すると違った結果になる 困った

頻繁にやっているgr125255チェック

f:id:sucar:20180810202230p:plain

2018/8/10

が、全市場に対するものなので・・・・

一致させておいた方がいいかと・・・

まあ、そもそもなぜ「仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けた」かというと、やっぱり(少なくともバックテスト上で)最適なパラメタが異なるので・・・

でも「東証1部以外」と「全市場」はそれほど変わらないだろうと・・・

まあ、ダブル仕掛けのからみで「全市場」より「東証1部以外」の方を選択してたのはあるんですが・・・・

ということで、土日で「東証1部以外」を「全市場」に変えていく作業をやっていき、来週に備えます

 追記)システムが原因不明の不安定さを呈しており、書いたこの記事もその実行の有意性が不安定な状態 せっかくの盆休みも、あさっては市場が開くので、明日までにどうするか? 決めねばならず・・・・ どないしよ・・・

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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