このところ裁量判断でルールを破ってばかり(明日もルール通りにするかまだ決めてない)なのだが・・・
一応バックテストでルール通りにやっていたら? をグラフ化しておく(最新250日データにて)
まあ、10日以上タイムラグがあり、確定損益ベースなので、体感と違うのですが・・
一応ルール通りでも160万くらいの利益になっているので、ルール破らなくてよかったようだ
ただ、含み損益はグラフに現れないので、ルール破ったことで含み損益込みのDDは抑えられたと思うけど・・・(少なくともルール破りは失敗ではなさそう)
個別にみると
8― が素晴らしい!
これはCSN_0という指値戦略で、試しに最新1000日データでバックテストしてみると
DD:j=251:167,484( 1.96%) 資金=8,542,825 損益=7,337,330 (年2,147,511 年利 25.14%)
とDDも小さく、安定して右肩上がり
もっとも確定損益ベースで保持期間も長いので、途中の含み損益込みのDDはメンタル死ぬレベルだと思う・・
でも、ここまで安定していれば、一応この戦略だけは目をつぶって続ける価値はあると思える