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悪を告発する真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
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53歳限界プログラマの憂鬱
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2019/4~
運用資金250万
※カラクリあり

怪しいブログwatch

ミッションは2019/4/7午前0時に発動しました
しばらく少しでも多くの人が詐欺に気づくよう努力してみます
マサユキくんはバーチャルトレーダーです
ドログバさんもバーチャルトレーダーです
かぶさん引っ越しました

主要戦略のバックテスト確認

f:id:sucar:20151115183011p:plain

折角なので主要戦略のバックテスト確認

まずは05C_9y 寄成戦略

f:id:sucar:20180909105418p:plain

DD:j=975:440,756(15.25%) 資金=2,890,710 損益=2,127,075 (年621,115 年利 21.49%)

戻してはいるが、その前のDDがひどい

やはりこれは裁量でon/offが必要だと思う

次はm5_2m

f:id:sucar:20180909110349p:plain

DD:j=474:748,354(22.60%) 資金=3,311,800 損益=9,078,946 (年2,638,863 年利 79.68%)

これも戻しはあるけど、ここ6ヵ月近くほぼヨコヨコ

DDは大きいが年利は大きい 昨年の後半は実際にメイン戦略として大きく利益上げてる

裁量判断でon/offしたいけど、うまくいかないかもしれない

f:id:sucar:20180909113220p:plain

これは横軸が利確ポイント

exitの強気/弱気を考える根拠になるはずのグラフ

ここ3ヶ月強気の方が期待値高くなってるのが気になる

 

最後はR_NOW_IMP 指値戦略

f:id:sucar:20180909112541p:plain

DD:j=203:305,331(11.86%) 資金=2,574,425 損益=2,990,915 (年870,335 年利 33.81%)

戻しはあるけど、まあまあな感じ

 

CSN_0だけは安定してるので安心ですが、それ以外はグラフでいろいろ気づくけど「じゃあどうしよう?」になると悩んでしまう・・・

他にも戦略あるけど、今はこれくらいで・・・

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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