今回の暴落で、シグナル数フィルタなるものが、かなり有効だと改めて認識しました
例えばCSN_0という指値戦略
信用倍率2倍
DD:j=982:271,154( 3.17%) 資金=8,542,825 損益=7,453,004 (年2,181,367 年利 25.53%)
で、このシグナル数フィルタを使っています
シグナル数フィルタでググろうとすると
シグナル数フィルターとは？ | 株システムトレード販売のトレジスタ
が、トップに出てきます
気になる文章をpickUPしますが・・・
シグナル数フィルターとは、
「当日のシグナル数がある一定以上ない場合には仕掛けない」
という役割のもので、
・シグナル数フィルターは順張り戦略で多く使われる手法である
ただ、シグナル数フィルターの数値をきつくしすぎて年に数回程度しか売買しないようなロジックは過剰最適化に該当する可能性が高くなりますので、
シグナル数フィルターは比較的緩めに設定するのがおすすめです。
とあるんですが・・・・
何か違うような気が・・・・
自分の戦略CSN_0は順張りではないですし、過剰最適化ではないと思っているのですが・・・
まあ、へそ曲がりなので、いろいろシグナル数フィルタに関して、いろいろ設定できるようにC言語ソースと格闘中です
例えば・・・・
- シグナル数フィルタをかけた上で、さらに条件を付けて絞り込む
- シグナル数フィルタのシグナル条件と実際の条件を全く別にする
- 単にシグナル数が○○以上なら仕掛けるとするのではなく
- 例えば1日前のシグナル数との増減でフィルタとする
など
