自作システムのバックテストグラフは簿価ベースでタイムラグがあるので、ようやく10月暴落時どうだったか？ がグラフに現れました
信用倍率2倍
DD:j=298:778,430( 4.40%) 資金=17,683,139 損益=32,244,556 (年9,437,431 年利 53.37%)
まあ、後出しじゃんけんで、暴落で利益が出た戦略だけ残して、あとは退場させたのでバックテスト上で儲かるのは当たり前ですが・・・
とにかく、あまり余計なことはしないで、生き残った戦略でやっていくのみです
とはいえ、いろいろ余計なことをやってしまうのですが・・・
暴落時にポジションサイズが膨れ上がり、グラフに現れない時価ベースの大きなDDに耐えれば、何とかなるどころか、大きく儲かる、とバックテストでは出ています
