来週から1つ売り戦略を投入予定です
折角なので雰囲気だけですが、Esgrsdnl エスグルスドゥヌルという自作DSLによる戦略構築の様子を書いてみたいと・・・・
ほんと雰囲気だけですw
まず、エディタで戦略を記述します
一番単純な戦略は何も記述しなくてokですw
何も書いてない戦略でもコンパイルできてバックテストできますw
(最低限必要な条件にはデフォルトのものが使われます)
信用倍率2倍
DD:j=991:5,215,244(76.41%) 資金=6,825,105
損益=-4,485,765 (年-1,305,326 年利 -19.13%)
流石にそんなに甘くなく、ぼろ負けですw
しかし、ぼろ負けなら、逆に空売りしてみれば?
MAIN 000 URI
と、最低限の条件追加
MAIN 000 はメインCソースの指定で現在の最新のCソースを指定してます
信用倍率2倍
DD:j=782:7,493,533(109.79%) 資金=6,825,105
損益=-3,844,073 (年-1,118,598 年利 -16.39%)
流石に甘くありませんね・・・ 手数料負けかもしれません
とにかくいろいろ条件を追加していってみます
MAIN 000 NotT1TSYK ; ------------- CK_CNT 8 ; ------------- Var(a0,0.3) Var(b0,35) DblD Heihei75{0}*Va0+Vb0 d0 pAu(Dd0) ; ------------- pD(Oku(1),Oku(500)) pOW(50,2500) m 24 ; ------------- Zday 10 MAXn 5 ; ------------------- YSN 400000 RKK 15 URI
でバックテスト
信用倍率2倍
DD:j=269:176,997( 8.54%) 資金=2,072,745
損益=1,986,993 (年581,558 年利 28.06%)
年利20%以上 DD10%未満 をクリアしたので、採用
まあ、あまりシグナルでませんが・・・・
構築過程は??? なので、雰囲気だけの記事ですが・・・