前にも書いたテーマですが・・・
ある市販ストラテジー
2018年以外は非常に優秀なようです
運用開始資金：150万円 単利運用の場合らしいので・・・
2018/2/1 で150万×1070.3％＝1605.45万 の利益
ここから下がり始め
2019/1/1 で150万×1014.5％＝1521.75万 の利益まで減っている
1521.75万-1605.45万＝-83.7万
運用資金は150万円 単利運用なので・・・
150万固定で運用し（単利なので当然損をすれば補填する）-83.7万のDDで、
-83.7万/150万＝-55.8％
DDは-55.8％だと思うのですが・・・・
| 項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 （2011年11月09日以降） |
トータル |
|---|---|---|---|
| 検証期間 | 2000/01/01 ～ 2011/11/09 | 2011/11/09 ～ 2019/01/31 | 2000/01/01 ～ 2019/01/31 |
| 検証年月 | 11年10ヶ月 | 2641日 | 19年1ヶ月 |
| トレード回数 | 4045 | 2824 | 6869 |
| 勝率（月毎） | 76.2% | 49.4% | 68.1% |
| 勝数・勝率（トレード毎） | 2281 / 56.4% | 1383 / 49% | 3664 / 53.3% |
| トレード平均期間 | 3日 | 3日 | 3日 |
| 最大ドローダウン％ （運用資金全体から算出） |
14.7% | 6% | 14.7% |
| プロフィットファクター | 1.524 | 1.076 | 1.34 |
| シャープレシオ（円） | 0.13 | 0.023 | 0.091 |
| シャープレシオ（％） | 0.134 | 0.022 | 0.093 |
| ペイオフレシオ | 1.178 | 1.121 | 1.173 |
| 1トレードあたりの期待値 | 3,464円 / 1.1% | 496円 / 0.1% | 2,244円 / 0.7% |
| 平均年利 | 78.9% | 12.7% | 53.8% |
運用資金全体から算出というルールで・・・・
このストラテジーは2018年以外は優秀だと思うのですが・・・・
DD％の評価にはご注意ください・・・
追記）
このストラテジーは信用倍率1倍らしいので・・・・
仮に2倍で運用すると・・・・
-55.8％×2＝-111.6％
なので・・・・
破産します・・・
まあ、単利なので、種150万固定で損失は補填しないといけないので・・・
本当に150万きっかりしか持ってない場合は、破産の前に種不足で運用不可能になってしまいますが・・・・
