正確にはフィルターではないのだけど・・・・
まあ、フィルターと呼んでるある条件があって・・・
それを外すか悩んでいる戦略があって
m5_2m_1PC (フィルターあり）の
<!-- # フィルターを外す ( ? Dc2>Vpc2 ? Dc0>Dc2+Vpcp _OR ? Dc0<Vpc0 ) -->
フィルターかけてる部分をコメントアウト
m5_2m_1 (フィルターなし）を作成
バックテストで比較してみる
信用倍率2倍
1：フィルターなし DD:j=362:1,395,019(24.48%) 資金=5,699,460
損益=13,350,000 (年3,880,276 年利 68.08%)
2：フィルターあり DD:j=927:661,693(11.61%) 資金=5,699,460
損益=11,103,549 (年3,227,329 年利 56.63%)
フィルターの効果で、横軸250あたりのDDが大きく減っているんだけど・・・
このところ1年は機会損失になってるかも・・・
悩むけど、フィルター外すべきか？
追記）m5_2m_1SNの方も検討
こっちは機会損失とは言えないようなんで、フィルターはそのままの予定
