久しぶりに戦略開発try
U07A_0.m4
MAIN 000 NotT1tsyk/sj ; ------------- Vapc0 := -15 Vpc0 := 40 Va0 := 15 ; ------------- _PC_BEGIN pA :< Vapc0 _PC_END Dc0 := CpCnt{0} Dc1 := CpCnt{1} Dc2 := CpCnt{2} ? (Dc0+Dc1+Dc2)/3>vpc0 pA[1] :> Va0 pA :> ExA1 ; ------------- pD : 1/ok 500/ok # pOW(50,2500) # m 24 pM == 24 pM[1] == 24 pM[2] == 24 ; pM[3] :< 23 ; pM[4] == 24 ; pM5M[2] :> 0 ; pM5M[1] :< 0 ; ------------- Zday 2 HKN MAXn 10 ; ------------------- YSN 600000 RKK 10 URI
バックテスト
信用倍率2倍
DD:j=218:527,631(22.26%) 資金=2,370,825 損益=2,111,694 (年612,366 年利 25.83%)
信用倍率3倍
DD:j=218:527,631(33.38%) 資金=1,580,550 損益=2,111,694 (年612,366 年利 38.74%)
ここ3年は割と好調
まあ単なるカーブフィットくさいけど
もう少し弄ってみてから運用してみるつもりではあるけど
過去(2013-2016)はズタボロw
2010-2013はヨコヨコ
まあ
- 空売りバックテストは自作システムにバグがあるかもしれない
- 過去データはある仕様のため銘柄が減っている可能性があり正確とはいえないかもしれない
と不安材料はあるのですが・・・・