自分用記事かもしれないけど・・・・
前から気になってはいたけけど、怖くて実施できなかった検証
寄成逆張りの戦略(ルール)で05C_OR_0というのがあり、2018は全然ダメだったけど、このところ復活して利益を生んでくれている
これは完全オリジナルで作成したのだけど、ひょっとしたら
- 組み込んだパラメタが実はたいした意味がなかった
- パラメタ外した方が実はよかった
ということがあるんじゃないか?
と思って、パラメタを適宜抜いてみてバックテスト
2の黄色―が全部のパラメタが入っているやつだけど
やっぱり、全部のパラメタは意味があったようだ(ホッとしてる)
6の紫―が割といいけど、これは対象を全銘柄にしたもの
対象を東証1部以外にした2の黄色―の方が最近のDDが違う
他はとてもシストレとは呼べない資産曲線
正直ちょっとほっとした
まあ、時々こんなチェックもしてみないとね
追記)
ついでにフィルタのパラメタXp を振ってみる
2の黄色―が Xp75 で結局一番良い 3の青―がXp100
4の赤―がXp50 5の黒―がXp25
1の水色は不明(多分操作ミス)