昨日検証したDD100%の戦略(東証1部以外に仕掛けるAsCMav)
2018後半にDD100%というおぞましい検証結果を叩き出してくれた戦略の2016以前1000日データでバックテストしてみると
1― が素の状態で
信用倍率3倍
DD:j=669:3,751,258(72.72%) 資金=5,158,692
損益=18,283,110 (年5,351,154 年利 103.73%)
2―が
CK_CNT := 22 Vofst0 := 4
とオフセットとフィルタを入れたもので
信用倍率3倍
DD:j=337:481,960(12.35%) 資金=3,902,460
損益=9,255,253 (年2,708,854 年利 69.41%)
という結果に・・・
結局のところ・・・
2―を常時運用しながら、1―を裁量判断で恐る恐る運用してみる
という同じ結果になりそう