2015-03-15から1日間の記事一覧
パラメタを動的に変えられるようにするためシグナルはR言語で出す シグナルは2段階にし、 初段では、幅広く選別しパラメタA,Dのマトリックスで出現率を可視化する 次段で、過去の分析結果、現在の出現率、その他で実際の買いシグナルを絞り込む この時点で、…
現在の逆張リスト05c君は長い目でみれば基本的に利益が出るストであるが このままではドローダウンが大きすぎる パラメータを動的に弄ればドローダウンを押さえ、コンスタントに利益を上げられる可能性はある パラメタAとDのマトリックス上のシグナル発生率…
逆に昔だけの株データで分析したらどうなるのか? ということで、壮絶な下げ相場であった時期を含む 2007/1/5~2009/1/23 の500日分のデータで分析(2パラメタvs期待値) かなり様子が異なりパラメタAの系列1は全滅 逆に系列3は好調 なるほどね 細かい分析…
基本的に過去1000日分の株データから分析しているわけですが、そんなに昔のデータを含む分析で、大丈夫なのか? ということで、過去100日分のデータで分析(期待値) やはり様子がちょっと違う。(いや、かなり違う) しかし、これでも、最新でも16日前の結…
おまけでシグナル出現率でもグラフ化 やはりパラメタAの系列1のシグナル出現率は高い パフォーマンス=期待値×シグナル出現率 だとして 資金効率を考えると期待値優先の方がよいと思われるので系列1は後回しでいいかも 手入力で発注している現状ではこれ以上…