いつか役に立つかも
これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘 とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開 肝心の資金部分は切り取ってますw 普通の資金設計って、 資金をいくつかに分けて ストラテジー毎に…
地合は変化するので、同じパラメタのままで運用を続けるのは厳しいと言わざるを得ないのは確か そこで、ある時期に「パラメタが地合に合わないな」と感じたら、パラメタを弄ってバックテスト検証を行い、ストラテジーの見直しを行うわけですが・・・・ まあ…
大した利益も上がらず 今年に至っては月〆で1勝3敗 トータルで16万ほど負けている状態で 実績も全然ダメ 今後の方針もさっぱり定まらず迷走中だけども 折角の休みなので、いろいろプログラムは作ってみている 前からやろうと思っていたけどなかなか手を付け…
唐突に こんな記事書いたんですが、今回やらかしたバグと関係がありまして、、 まあ、大数の法則の説明は特にしません でもまあ、確率論（なんちゃってかもしれませんが）で武装して、期待値がどうとか言ってシストレやってるからには 「一応大数の法則って…
大数の法則のシミュレーションをR言語ソース付で説明しているページを発見 http://homepage2.nifty.com/nandemoarchive/toukei_hosoku/taisu_and_cyushin.htm 折角なので実行してみた 大数の法則母平均μの母集団から大きさnの標本を無作為抽出するとき、その…
R言語環境でいろいろ遊んでますが ある単純なストラテジー ↑現在 ↑2008年 やはり下落暴落相場に強そうだ 他の年はまだ見てないけど、これでうまく行くならかなり楽なんだが ちょっと気になる点はあるけど、、、、 4月中に何とかものにしたいけど、さてどうな…
現在投入中のストラテジーはバグで当初想定したものと全く別の処理をしているんですが、、、 過去にもバグのおかげでパフォーマンスがUPしてしまう現象はおきてます ある意味ありがたい話です 実は、今回のバグの「目から鱗」度は半端ない バグだけ集めてス…
即席ストラテジー ですが、、、、 実はバグが見つかりました デバッグで、途中データを表示させたところ、全然意図した動作をしていないことが判明w しかし、、、、 バックテストの結果は正しいと思われ、自分が意図したルールになっていないが、バグでそう…
ひとつ前の記事 折角なので2008年からずっと調べてみた ↑2008年 ↑2009年 凄く好調！ ↑2010年 駄目 手数料負け ↑2011年 good！ ↑2012年 まあまあ ↑2013年 凄くいい！ ↑2014年 悪くない ↑2015年 約定率落ちたけど悪くはない ↑現在（2015年と2/3は重なるけど） …
今日も朝からR言語ソースと格闘して、entry後5日目まで見られるようにした セットUPとしては逆張りでも順張りでもない変な（でも単純な）ルールなんだけど かなり期待値が高い 資産曲線を見てみると 横軸に日付がないからわかりにくいけど、昨年の８月の暴落…
「神はサイコロを振らない」と言ったのはアインシュタインですが、、、 日足データでは損切されるのか？ 利確されるのか？ 不明となる場合がある さて、どうしよう、、、、 とりあえず、利確優先と損切優先を切り替えられるようにしたんですが 利確優先⇒安定…
過去記事 ですが、やはりバグあったようです とはいえ、全然ダメというわけではなくて、、、、 結局のところ、日足内で損切にも利確にも両方引っかかった場合、どっちを優先すればいいか不明 という問題 オプション設定で損切優先or利確優先を選べるようにし…
折角なので、聖杯システムを作ってみましたw（過去記事見てね） ある逆張りセットアップで x=0：寄成でentry sng=0：損切はしない rkk=4：4%UPで利確 という、entry-exit条件での資産増減グラフ（簡易版です） （意外にも）そこそこ儲かっている（期待値低い…
データを正しくプロットするのが箱ひげ図なので、データを加工しちゃったらいけないのだけど、トレード実行の手助けになれば、それも有りかな？ とも思うので、箱ひげ図にパラメタを追加して、損切＆利確を設定した場合も表示できるように改造 まず、損切も…
大した話じゃないけどちょっと気づいたので 2013年ほぼ全銘柄購入だと わかりやすく赤線入れたけど 日中は最終値動きは小さい（始値≒終値） 夜中に値が上がる（前日終値＜当日始値） ってことが顕著なようです（2013年特有かはまだわかりません） ざくっとし…
損切を評価すべく、いろいろR言語ソースと格闘してるが、いろいろ面倒（というか根本的に解決できないものもある） 考えてみたら始値は損切できない プログラム上で、順次損切に引っかかるか？調べて、引っかかったらそれ以降を損切設定価格と置き換える（と…
折角なので、箱ひげ図じゃなく、単に平均値のplotもできるようにした ちなみに箱ひげ図の箱の真ん中の太い線は平均値ではなく中央値です まず近々250日データ↓ 次に2008年↓ ついでに2011年（大震災で暴落があった）↓ 2011年はかなりいい！ ついでに2011年の…
先日より記事にしている箱ひげ図は entry前後の推移を箱ひげ図で表しているのですが、ほぼ最終バージョンになったのでちょっと紹介 折角なので、稼働しているところをスクショで、、、 グラフの横にコンソールウィンドウが見えているので、そこで操作します…
ちょっと改良 ちなみに2008年のデータにルール2を適用 横軸の見方 数字：相対日付 0は前日 1が当日 前々々日から翌々日まで アルファベット：h 始値 o 終値 y 安値 t 高値 縦軸の見方 当日始値で成買いした時の上昇率％ 2008年でも割とうまく底値を捉えてい…
今日もちょろっとR言語ソースと格闘 箱ひげ図なるものを描かせてみた 新システムのルール２のここ2年間の何かを表した箱ひげ図 これを見る限り、成買いでもそこそこ利益でそうな感じ ちなみに赤線が3%利益線 追記） 2008年での結果 思ったほど悪くないような…
新システムでの実際のトレードはお休み中ですが、その間に少しでもシステムを進化させるべくR言語ソースと格闘中 abenomix.hatenablog.com イザナミなどのある程度完成された市販ソフトと違って、自作なので、「とりあえず~」になっている部分を何とかしよう…
タイトルが興味を引いただけだと思いますが、過去記事 がにほんブログ村の株自動売買の注目記事1位になったようです まあ、無視すると言いながら、簡易的なグラフは描けるようにしてしまったんですが、、、 折角なので、平均への回帰から「所謂バックテスト…
R言語について、こんなのがあったりしますが、、、 moneyzine.jp ２ページ以降に詳しく書いてあると思うのですが、会員登録が必要なようなので、自分は読んでいませんm(_ _)m ですが、表現として いざ統計分析ソフト「R」の世界へ って、何となく、プログラ…
今日は新旧システム双方で買いシグナルの出たある銘柄を 旧システム⇒寄成 新システム⇒指値（正確にはカブドットコムの±指値） と異なる２つのentry条件で挑みました まず寄成は当然約定します 指値は約定する場合もあれば、しない場合もありますが、今回は約…
まだまだテストプログラム状態ですが、新システムの出力（を強引にエクセルに貼り付けたもの）を紹介 上部のモザイク入れた部分がストラテジー（セットアップ部分） R言語の文法で直接書き下しているが非常に単純 ｂパラメタ ｆパラメタ MｘNo. の３つしかな…
ここまで、ずっとentryは寄成としてました その一番の理由は、自作ソフトの検証機能が寄成entryにしか対応していなかったからです そこには という重大な障害があるので、仕方ない部分もあります しかしながら、情報欠落は受け入れて、代用データで何とかす…
新年2日目、調子こいてNxNoなるものを作ってみた 以前、nGV戦略なるものを考えて、その時は失敗したけど、nGV戦略のnの意味するパラメタを発展させたのが、NxNo.になります MxNo.と同じくバリエーションがあるんだけど、いろいろ調べてみて とりあえずN52520…
謹賀新年！ 賀正！ 新年最初の記事は相変わらず平均への回帰w 昨年最後の記事は MxNo.の分布をポテンシャルに見立てて、量子力学的にパラメタ値がどう動くか、実際の株価データからヒストグラム書かせて調べてみた話です MxNo.の場合は平均値へは回帰しませ…
すっかり？？？状態だとは思いますが、年内に頑張って（独りよがりですが）説明だけはしてみます で、確率密度のグラフをひっくり返してポテンシャルに見立てて云々って書きましたが MxNo.のポテンシャルを見てみると で、〇に何かが居るが、この〇が パチン…
C言語ソースと格闘して任意期間のM525No.の分布を描かせるようにした（使い勝手いまいちなので、もうちょっと改良したいけど） 930日前から870日前、日付で書くと 2012/3/13-6/12だと 地合は凄い下げ相場でバランス崩れていますが、基本的な分布の形には変わ…
