オリジナルでやってたADマトリックスバブルチャートについてだけれども
今のところ曖昧な説明しかしないのですが、何となくどういうことかと言うと、、、
普通、ストを構成する条件は大抵不等式の組み合わせ
「定数A1>パラメタA>定数A0」 かつ
「定数B1>パラメタB>定数B0」 かつ
……
になっていると思うけど、その定数をいろいろ変えてバックテストをして決めているかと思う
で、もし、その定数がもう少し大きなまたは小さな値だったら?
ってのを重要と思われるパラメタを2つだけ抜き出して可視化してるというもので
一応、曖昧な表現で
- 横軸:重い⇔軽い
- 縦軸:浅い⇔深い
って言う感じの2つのパラメタを抜き出している
上のやつは2015/1/29時点の最新100日データでの期待値分布100日のうち44日はシグナル生成のみに使用されるので、期待値集計しているのは56日分=2か月ちょっとになる
ちなみに1週間単位、ひどい時は1日単位でこれを出してどの範囲にエントリするかを裁量で決めていたんですが、結局、短期スパンで判断するのは無理(やっぱりって感じw)って判断しました
なので、とりあえず、ちょっと長期(一応100日データ)で確認する方針に変更したのです
上のやつCパートの守備範囲紫枠で示しているけど、その外側にも赤●があるので、シグナルが減った時のためにその外側をCRパートで拾う考えだったんだけど
これが、現在の100日分データによる同じもの
緑線付近が空乏層になってて、結局CRパートがほぼ無駄な努力に終わったことになってる
実トレードとしては大した利益を上げられなかったけど、こういう中抜けみたいな分布になることがある(理由はこじつけですが一応考えてはあります)ことがわかったのはよかったと思っている(強引なポジティブ思考w)
100日データでやって本日初めてわかったわけでなく75日データでも同じような現象は何となく感じていたので、まあ、シストレではなくなる(バックテストができない)かもしれないのだけど、もう少し長期の確認(75or100日データ)でまたトライするかもしれない(固定しているCパートのシグナルがあまりに少ない場合)
一応、そんな感じですw 報告おわり!
前の記事で「逆張りの早め・遅め」ってのがあったんだけど、自分の場合この「浅い・深い」で悩んでおりました
なぜ急に怖くなったのかは次に記事にいたします