きれいな分布してるので「対数正規分布に従う」でよさそう(本当は検定とかがいるみたいだけど)
ということは基本的にランダムウォークでよさそう(このストで選んだ銘柄は6日間ランダムウォークしているということ)
でも、よく見るとちょっとだけ分布が右(利益の出る方)にずれてるのがわかると思う
この右ずれと大きく右に外れた外れ値でトータルで儲けが出る仕組みなんです
裾野が大きいのでドローダウンは大きくなるんだけど全体の分布がきれいな正規分布に近いのでいずれドローダウンは必ず解消し、期待値の平均が0%以上なので必ずもうかるということになる
久しぶりにR言語ソース触ったけど、だいぶ???状態 リハビリが必要かも
※対数???って人もいるかと思いますが、+10%と-10%が同じでないことはなんとなくわかりますよね +200%はあり得ますが、-200%は(現物では)あり得ない そういうことも対数で処理すると簡単に解決します(自分も最近やっとわかったとこです)
ちょっと開発したストの評価で一歩前進した感じです
実際儲けられるかどうかはまだわかりませんが、11ヶ月実際に統計分析結果以上の儲けが出ているのでそんなに心配しなくてもよさそうです
あとは資金管理だけの問題です(と大きなトレンドの変化の問題)
資金は結構あるのでヘマしなければ大丈夫ではないかと、、、、