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2019/4~
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fail safe

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fail safe という設計手法があります

フェイルセーフ - Wikipedia

シストレのストが市場と合わなくなる異常を故障と考えると2つの故障があります

  1. シグナルに従っても利益が出なくなり、損失が大きくなる
  2. シグナルそのものが出なくなる

1は悲惨です どんどん資産が目減りして、信用でレバリッジ掛けていたら追証くらうかもしれません 退場に向かってまっしぐらかもしれません

2は機会損失かもしれませんが一応安全です 休むも相場と言いますし、、、

2はfail safe なストですね

今のところ逆張リスト05C君はfail safeになっているようです

意図的にそのように設計したわけでなくて偶然ですが、、、、

しかし、ここ2か月のシグナルがほとんどでないことでそのことに気づいたのは収穫でした

どんな地合であってもなだらかな右肩上がりの資産曲線を描くストもあるとは思いますが、そういうストを探すより、こういうfail safe なストを探すという考え方もあるのではないかと思います

本当に意図的にfail safe設計ができるかどうかは置いておいてですが

位相の違う(相関の低い)fail safe なストを複数運用するというのも一つの手法だと思います

一応そんな感じで今後を考えています

ADマトリックスバブルチャートはそのために役立ちそうな気がします

逆張リスト05C君(Cパート)はいろいろ欠点はありますが、期待値は高いし、今のところfail safe になっているのでこのまま運用続行です

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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