前に書いたこの記事の
「種もみを塩水に投げ込み まぜまぜします 浮いた種もみを捨て、沈んだ種もみをGetします」
にあたる部分のプログラムをR言語で作成すべく奮闘中です
このプログラムは、過去の株価データをゴニョゴニョし、結果を可視化するもので「LookUp」と名付けています
まだ未完成ですが、ちょっとだけ説明（詳細はさっぱりわからないと思いますが^^;）
まず、あるパラメータ（とりあえずMパラメータと呼びます）
Mパラメータはとりあえず０から10まであるのですが、どれを採用すればよさそうか？ をいきなりバックテストで試してみるんでなく、過去データから傾向を見てみるという感じのもの
まず、最近500日データ（基本的に上げ相場）
赤と青で想定している手仕舞いの基本条件が違うのですが、赤だとindex5(M4)、青だとindex2(M1)がしっかりと沈んでいるので採用候補になります
次に2009/1/23時点の500日データ（基本的に下げ相場）だと
赤も青もindex3(M2)がしっかり沈んでますがindex2(M1)でもよさそうです
ということで、上げ相場でも下げ相場でもindex2(M1)が沈んでいるというの採用するといいのではないか？ ということをLookUpプログラムは示しているということで、、、
何のことかわからないとは思いますが、こういう作業をスト構築のベースにしようと企んでおります
Mパラメタ以外にもいろいろパラメタを「塩水ゴニョゴニョ＝LookUpプログラム」で傾向を調べてみようと奮闘中です
うまく行けば、3連休中には新しいストを作成できると思うのですが、、、
さてどうなりますか？
※裁量のうまい人はチャートを見て「逆張りはこんなパラメタ設定がいいのではないか？」とアイディアがすぐ出て、実際にバックテストをしながらパラメタを追い込んでいく（追い込みすぎるとカーブフィットになるかもしれませんが）という風にスト（ルール）作りをしていくと思うのですが、当方は裁量、決してうまくないので、まったくチャートは見ずに、株価データからいろいろ特徴をあぶりだして（最終判断は人間がしますが）いき、パラメタを決めていくという感じの手法を試しているのです
