lookup と名付けた自作ツールで、いろいろ検証中です
どんなことをやっているかというと、、、、
パラメータをいろいろ変えてバックテストを繰り返し、、、、ではなくて
- 各パラメータと損益の相関を計算
- ある条件で利益の出たトレードとそうでなかったトレードでのパラメタを比較
こういう手法が通用するかはまだわかりませんが、少なくともここ1年ちょっと、この lookup ソフトで抽出したパラメタから構築したストラテジーで運用してそれなりに利益を上げたのは事実です
もちろん、こうした手法はカーブフィットそのものの可能性が高いので、暴落後改めて検証しているわけですが、、、、
今後、市場がどうなるかはわかりませんが、やはり「ここからV字回復して、再び力強く上昇していく」ようには思えません
そこで、とりあえず、
2007/6~2008/3 の下げ相場でのデータでの検証(lookupツール使用)との比較でいろいろ考えようとしてます
結果から言うと、やはり、ちょっとこれまでのストラテジーそのものは停止した方がよさそうです
時間はかかりそうですが、追加したいパラメタや、手法もあるので、しばらくは運用よりそれらの開発に力をいれたいと思います