シストレ関係のブログを巡っていて
カーブフィッティングは、どのようにして引き起こされるのでしょうか？
⇒「傾向」ではなく「結果」にフォーカスしてしまう
ってのが書いてあって、、、
まさしく、自分がR言語に拘って、lookup とか ana とか名付けたプログラムでとらえようとしているのが「傾向」でして、、、
というか、まだまだシステムが未完成なので実は「結果」の方はentry や exit の条件をいろいろ振って、資産グラフを始め、期待値やら、PFやら、何チャラレシオとかをホイホイ計算できるようにはなっていなくて、、、
それより、「傾向」をみるために、ヒストグラム書かせたり、パラメタと利益との相関係数の推移をみたり、とか、そっちの方が大切でないかと思ってたので、、、
（大切というか面白いので、、、、）
自己流ですが、方向性は間違ってないと思うので、時間はかかりますがこのままいろいろ試行錯誤していこうと思います
まあ、しばらくは大損しなければいいやくらいの気持ちでw
