タイトルが興味を引いただけだと思いますが、過去記事
がにほんブログ村の株自動売買の注目記事1位になったようです
まあ、無視すると言いながら、簡易的なグラフは描けるようにしてしまったんですが、、、
折角なので、平均への回帰から「所謂バックテストでの資産曲線」について考えてみます
平均への回帰についてググっていて、こんな記事を見つけています
ここから引用します
難しい試験に合格して賢いと思われがちの医師も何年か経つと、ごく普通の人びとと変わらない、あるいはそれより愚かしい群になる
こういうことが平均への回帰で説明つくのですが、、、、
このように置換してみたらどうでしょう
難しい試験に合格して⇒バックテストで素晴らしい資産曲線を示して
賢いと思われがちの医師も⇒大儲けできると思われがちのストラテジーも
何年か経つと⇒実際に運用すると
ごく普通の人びとと変わらない、あるいはそれより愚かしい群になる
⇒大した利益は得られない、あるいは大損する
全部とはいいませんが、市販ストラテジーの販売後のパフォーマンスがひどいような気がするのですが、こういうことなのかもしれません
まあ、自作ストラテジーも「所謂バックテストでの資産曲線」にのみ気を取られていると同じ目に合いそうな気がして、、、
(それでmp16_2を止めたんですが、、、、)