6月大きな損失を計上した逆張リスト05Cですが、バックテストで確認してみます
↑05cy 過去最大級のDDでしたが、ほぼトントンにまで回復
↑05c4ya こちらはDDを脱して大きな利益に
↑05C8ya こちらは半分戻しただけ
1勝1敗1分けという感じでしょうか？
6月は3ケタ万の損失を計上していますが、少なくともバックテストの結果からはトントンでは終われたはずです
敗因は「資金設計」のいいかげんさにあります
- 暴落前のシグナルが値嵩株であったが果敢にentryした
- 更にナンピンルールも発動させポジションサイズが膨らんだ
- マザーズ指数暴落で甚大なる含み損
- シグナルに従うもポジションサイズが更に膨らみ資金不足の懸念が出てきた
- brexitで更に暴落・・・・戦意喪失
- 気を取り直して改めて資金設計、値嵩株は諦めることに
- 結果後半のentryは控え目に・・・・
ということで、前半の暴落にはポジションサイズ大で付き合い、後半の戻しにはポジションサイズ小でしか恩恵にあかれず、3ケタ万の損失計上というトホホな結果におわりました
とにかく、資金設計が大事だということを身を以って学んだ雨のけだるい土曜日の朝なのでした
高い授業料でしたw
