追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)
折角なので運用予定のiTRADEでのストラテジーの損益曲線(バックテスト)とtopixチャートを時間軸を合わせて比較してみる
こうしてみると、このストラテジーは非常に素直な性質を持っているのがわかりませんか?
素直なのでカーブフィットじゃないのではないかと
- topx約2倍になってる
- ストラテジーの方は⁺293% つまり3.9倍
まあ、レバリッジ2倍なので・・・
まあ下げ相場の時にヨコヨコになってくれれば御の字って感じ
とにかく
素直なのでカーブフィットじゃないのではないかと
実際はまだDDが大きいのである工夫をする予定です