まあ、偉そうなタイトルです
シストレは基本ルール通り、機械的にentry exitを遂行して、ストラテジーの実力通りのリターンを(まあ多少はズレありますが)得るもので、市場、相場を把握する必要はないはずです(もっともストラテジーが市場、相場を把握して、パラメタを自動で変更するなんてことはあるとは思います)
とはいえ、やってて、市場、相場を(何となくでも)把握して、
- ちょっとこのままではまずいかも
- パラメタ調整して・・・・
- いや、このストは停止して新規ストの投入だ!
とかいうことはやはり必要なんじゃないかと・・・
ある方のブログ見てて・・・
- 凄いストラテジーが完成した
- 10年間、6ヶ月単位でみて負けなし(20連勝)
- しかもトータルで利益が億超え!
で、
- 実弾投入
- ぼろ負けで退場
- 3,4ヶ月後、改めてバックテストしてみると
- 実弾投入後はやはりぼろ負け
- いや~、もう本当に不思議でしょうがないよ
- アホみたいに簡単なストラテジーでも、オーバーフィッティングしていたということなの?
といった内容
でも・・・
グラフ見る限り、
- ぼろ負けといってもそこまで急激な右肩下がりではない
- これまでが良すぎたので反動がきてるだけでは?
と思うのだけど・・・
まあ、他人様のストは中身がわからないので・・・
これは自分のストの一つで、ブログ始めた頃のメインスト(05Cの一部)
- このグラフは資金設計を見直したあとで
- 昔はこれの3倍くらいの資金で運用してた
- そのためDDにメンタル的に耐えきれず
- ルール通りトレードできず取りこぼしが多かった
- そこで資金設計を見直したが
- ここ1年以上はシグナル少な目で利益上がらず
という状態
ストの資産曲線だけ見てると
- ある時から急に成績ダウン(マイナスに)
- オーバーフィッティングしていたということなの?
- もうやってられねぇ!
ってなるけど、まずは市場、相場が(何となくでも)変わったよね、って認識できるかどうか? なんじゃないかと・・・
自分の場合、先のメインストはある程度見切りをつけて、これまでサブストだった
こっちをメインに切り替えて(実際投入金額を2倍強にした)
ここ1年はそこそこの成績を上げている
なので、市場、相場を(何となくでも)把握するのは重要なのではないかと・・・
ここ2年のgr125255チェックだけど・・・
明らかにここ1年(250-500)は昔(0-250)より高いところで安定してる(25日線(黒)に注目)
これだけ、高いところで安定してるとかつてのメインストは役立たずだ(不思議でも何でもない)
まあ、このgr125255チェックだけですべてわかるわけでは勿論ないのだけどね
ちなみに過去のグラフは
こちらに纏めてあります
要は
- バックテストで10年間(あるいはもっと20年間?)負けなし
- しかも凄い利益率!
- 割と単純なのでカーブフィットではないはず!
ってものはもう追い求めていないのです
まあ、市場、相場を(何となくでも)把握できているか? っていっても
難しいんだけどね
ただ、今の市場、相場は深い逆張りは暇だと思う・・・