追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)
スターリングレシオの目安が知りたくてググって見つけた資料
http://itrade.tokyo/download/Estimated-backtest.pdf
スターリングレシオについては置いておくけど、リスク&リターンの目安が書いてあった
ローリスク:最大DD15%以内
ミドルリスク:最大DD30%以内
ハイリスク:最大DD40%以内
また
ローリターン:年利15%
ミドルリターン:年利30%
ハイリターン:年利50%
ってとこらしい
iTRADEで運用予定のバスケットのバックテスト結果を年次で纏めてみると
年 | SBID | 最大DD% | リスク | 年利% | リターン |
---|---|---|---|---|---|
2017 | PR_300_003 | 14.84 | ロー | +65.04 | ハイ |
2016 | PR_300_003 | 25.48 | ミドル | +66.65 | ハイ |
2015 | PR_300_003 | 13.57 | ロー | +129.52 | ハイ |
2014 | PR_300_003 | 24.39 | ミドル | +161.25 | ハイ |
2013 | PR_300_003 | 36.25 | ハイ | +243.24 | ハイ |
2012 | PR_300_003 | 35.20 | ハイ | +22.23 | ロー |
2011 | PR_300_003 | 33.62 | ハイ | +25.58 | ロー |
2010 | PR_300_003 | 16.82 | ミドル | +53.25 | ハイ |
2009 | PR_300_003 | 16.77 | ミドル | +30.00 | ミドル |
2008 | PR_300_003 | 18.82 | ミドル | +111.39 | ハイ |
ローリスク・ハイリターン:2015 2017
ミドルリスク・ハイリターン:2008 2010 2014 2016
ハイリスク・ハイリターン:2013
以上がハイリターン
ミドルリスク・ミドルリターン:2009
以上がミドルリターン
ハイリスク・ローリターン:2011 2012
以上がローリターン
年によってこんなに違う・・・・
まあちょっと派手なバスケットだ(ハイリスク・ローリターンもあれば ローリスク・ハイリターンもある)
まあこれはレバリッジ3倍としてるせいもあるが・・・・
レバリッジについては改めて記事にするかも・・・・
安全にローリスク・ローリターンがいいと思ってもそういうストラテジーが作れるわけでもないので、できちゃったストラテジーをうまく使いこなしていくしかないような
再度書きますがレバリッジについては改めて記事にするかも・・・