SU/CAR-ST-APi-cells

悪を告発し危険な目に遭い撤退中のブログ

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2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

ハイリスク・ローリターン ローリスク・ハイリターン

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追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)

スターリングレシオの目安が知りたくてググって見つけた資料 

http://itrade.tokyo/download/Estimated-backtest.pdf

スターリングレシオについては置いておくけど、リスク&リターンの目安が書いてあった

ローリスク:最大DD15%以内

ミドルリスク:最大DD30%以内

 ハイリスク:最大DD40%以内

また

ローリターン:年利15%

ミドルリターン:年利30%

ハイリターン:年利50%

ってとこらしい

iTRADEで運用予定のバスケットのバックテスト結果を年次で纏めてみると

SBID 最大DD% リスク 年利% リターン
2017 PR_300_003 14.84 ロー +65.04 ハイ
2016 PR_300_003 25.48 ミドル +66.65 ハイ
2015 PR_300_003 13.57 ロー +129.52 ハイ
2014 PR_300_003 24.39 ミドル +161.25 ハイ
2013 PR_300_003 36.25 ハイ +243.24 ハイ
2012 PR_300_003 35.20 ハイ +22.23 ロー
2011 PR_300_003 33.62 ハイ +25.58 ロー
2010 PR_300_003 16.82 ミドル +53.25 ハイ
2009 PR_300_003 16.77 ミドル +30.00 ミドル
2008 PR_300_003 18.82 ミドル +111.39 ハイ

ローリスク・ハイリターン:2015 2017

ミドルリスク・ハイリターン:2008 2010 2014 2016

ハイリスク・ハイリターン:2013

以上がハイリターン

 

ミドルリスク・ミドルリターン:2009

以上がミドルリターン

 

ハイリスク・ローリターン:2011 2012

以上がローリターン

 

年によってこんなに違う・・・・

まあちょっと派手なバスケットだ(ハイリスク・ローリターンもあれば ローリスク・ハイリターンもある)

まあこれはレバリッジ3倍としてるせいもあるが・・・・

レバリッジについては改めて記事にするかも・・・・

 

安全にローリスク・ローリターンがいいと思ってもそういうストラテジーが作れるわけでもないので、できちゃったストラテジーをうまく使いこなしていくしかないような

再度書きますがレバリッジについては改めて記事にするかも・・・

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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