追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)
前にレバリッジについて書こうと思うと書いた
なので書くのだが・・・・
ちなみに信用取引を始めてまだ3ヶ月なので基本的に
レバリッジ=怖い
という感覚がまだある(信用取引始めたのは単にiTRADEで必要だったから)
自作システムではレバリッジに関する設定は何もないが、iTRADEにはあるのでいろいろバックテストしてみたんだが・・・・
結論は
金持ちにはレバリッジはあまり意味ない
勿論自分が金持ちという意味ではないですが・・・・
最低現金維持率: 25 % 使用可能資産= 運用資産 × (100% - 【最低現金維持率】)
レバレッジ: 3 倍 想定運用資産= 使用可能資産 × 【レバレッジ】
iTRADEではこの2つを設定することになっている
最低現金維持率を設定することで、追証を未然に防げる
まあ、概算でDDが25%を超えたら追証くるような気がするがw
以前はちょっと怖いのでレバリッジ2倍にしてたんだが、結局3倍にしてます
要は
金持ちにはレバリッジはあまり意味ない
勿論自分が金持ちという意味ではないですが・・・・
ちょっとバックテストかけてみたので、その結果で説明しますが・・・・
最低現金維持率: 25 %
レバレッジ: 3 倍
運用資産:250万
で計算すると、想定運用資産は562.5万となります これと
最低現金維持率: 0 %
レバレッジ: 1 倍
運用資産:562.5万
これの運用をバックテストで比較してみたのですが・・・・
10億円のバスケット(つまり金持ち)でそれぞれ2つのストラテジーで比較
ALL | mp16_2i_000(x3) | ALL | mp16_2i_000(x1) | |
---|---|---|---|---|
当初運用資産額 | 1000000000 | 2500000 | 1000000000 | 5625000 |
運用資産額 | 1000000000 | 2500000 | 1000000000 | 5625000 |
累積ネット損益 | 12852034 | 12852034 | 12852034 | 12852034 |
累積ネット損益% | 1.29% | 514.08% | 1.29% | 228.48% |
総利益 | 40176791 | 40176791 | 40176791 | 40176791 |
総損失 | -25201579 | -25201579 | -25201579 | -25201579 |
PF(ProfitFactor) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
勝率 | 63.93% | 63.93% | 63.93% | 63.93% |
平均損益% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
最大DD | 995512 | 995512 | 995512 | 995512 |
最大DD% | 0.10% | 39.82% | 0.10% | 17.70% |
10億円のバスケットにおいてはレバリッジ1倍でも3倍でも関係ない
利益金額は全部同じ
ただ率にすると分母が違ってくるので、レバリッジ高い方が累積ネット損益%は高くなるという・・・
まあ、所謂なんちゃって信用取引w
流石に10億なんて持ってはいないけど、562.5万よりは多くもっている
なので、レバリッジ1倍より 運用資金減らしてレバリッジ3倍の方が損益率%が上がるので、ブログで自慢しやすくなるという落ちw
もっともDD%も大きくなるんだけど、ハイリスク・ハイリターンでかっこよくなるというだけw
まあ数字のマジックに騙されないようにw
短期売買=ハイリスク・ハイリターン=ギャンブル
みたいなイメージもあるけど、資金設計さえしっかりしとけば、意外に実際はローリスクだったりする(ローリターンかもしれないけどw)
だって10億のバスケットに対しては
累積ネット損益%:1.29%
最大DD%:0.1%
なのでw
ちなみに期間は(2013-現在の4.66年分)です
普通預金よりはおいしいかも
まあわずか数個のストラテジーに10億も突っ込めない(その前に10億も持ってないw)ので・・・
正直大変だけどインカム・ゲイン狙いよりはいろいろ面白いので・・・
でも正直大変ですw