SU/CAR-ST-APi-cells

悪を告発し危険な目に遭い撤退中のブログ

自作DSLで株シストレ
Esgrsdnl

ある詐欺グループとの戦い
危険ですので撤退します
Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk
Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run
Stock Trading APi cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
mix of AB

気持ちが戻らないので撤退します。。。

このブログのコメントについて

2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

金持ちにはレバリッジはあまり意味ない

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)

前にレバリッジについて書こうと思うと書いた

なので書くのだが・・・・

ちなみに信用取引を始めてまだ3ヶ月なので基本的に

レバリッジ=怖い

という感覚がまだある(信用取引始めたのは単にiTRADEで必要だったから)

自作システムではレバリッジに関する設定は何もないが、iTRADEにはあるのでいろいろバックテストしてみたんだが・・・・

結論は

金持ちにはレバリッジはあまり意味ない

勿論自分が金持ちという意味ではないですが・・・・

最低現金維持率: 25 % 使用可能資産= 運用資産 × (100% - 【最低現金維持率】)
レバレッジ3 倍 想定運用資産= 使用可能資産 × 【レバレッジ

iTRADEではこの2つを設定することになっている

最低現金維持率を設定することで、追証を未然に防げる

まあ、概算でDDが25%を超えたら追証くるような気がするがw

以前はちょっと怖いのでレバリッジ2倍にしてたんだが、結局3倍にしてます

要は

金持ちにはレバリッジはあまり意味ない
勿論自分が金持ちという意味ではないですが・・・・

ちょっとバックテストかけてみたので、その結果で説明しますが・・・・

最低現金維持率: 25 % 
レバレッジ: 3 倍 
運用資産:250万

で計算すると、想定運用資産は562.5万となります これと

最低現金維持率: 0 % 
レバレッジ: 1 倍 
運用資産:562.5万

これの運用をバックテストで比較してみたのですが・・・・

10億円のバスケット(つまり金持ち)でそれぞれ2つのストラテジーで比較

  ALL mp16_2i_000(x3) ALL mp16_2i_000(x1)
当初運用資産額 1000000000 2500000 1000000000 5625000
運用資産額 1000000000 2500000 1000000000 5625000
累積ネット損益 12852034 12852034 12852034 12852034
累積ネット損益% 1.29% 514.08% 1.29% 228.48%
  総利益 40176791 40176791 40176791 40176791
  総損失 -25201579 -25201579 -25201579 -25201579
PF(ProfitFactor) 1.59 1.59 1.59 1.59
勝率 63.93% 63.93% 63.93% 63.93%
 平均損益% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79%
最大DD 995512 995512 995512 995512
最大DD% 0.10% 39.82% 0.10% 17.70%

10億円のバスケットにおいてはレバリッジ1倍でも3倍でも関係ない

利益金額は全部同じ

ただ率にすると分母が違ってくるので、レバリッジ高い方が累積ネット損益%は高くなるという・・・

まあ、所謂なんちゃって信用取引w

流石に10億なんて持ってはいないけど、562.5万よりは多くもっている

なので、レバリッジ1倍より 運用資金減らしてレバリッジ3倍の方が損益率%が上がるので、ブログで自慢しやすくなるという落ちw

もっともDD%も大きくなるんだけど、ハイリスク・ハイリターンでかっこよくなるというだけw

まあ数字のマジックに騙されないようにw

短期売買=ハイリスク・ハイリターン=ギャンブル

みたいなイメージもあるけど、資金設計さえしっかりしとけば、意外に実際はローリスクだったりする(ローリターンかもしれないけどw)

だって10億のバスケットに対しては

 累積ネット損益%:1.29%
 最大DD%:0.1%

なのでw

ちなみに期間は(2013-現在の4.66年分)です

普通預金よりはおいしいかも

まあわずか数個のストラテジーに10億も突っ込めない(その前に10億も持ってないw)ので・・・

正直大変だけどインカム・ゲイン狙いよりはいろいろ面白いので・・・

でも正直大変ですw

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain