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2019/4~
運用資金250万
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ミッションは2019/4/7午前0時に発動しました
しばらく少しでも多くの人が詐欺に気づくよう努力してみます
マサユキくんはバーチャルトレーダーです
ドログバさんもバーチャルトレーダーです
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美咲さんもバーチャルトレーダーです
kabuさんもバーチャルトレーダーです
株式市場(システムに改名)という業者が詐欺である証拠

↑グラフ書き換えてきました
  業者名もシステムに変えてきました

個別株に加えてFX・日経先物の業者もありますね 闇深すぎorz

相場の変化とストラテジー

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追記)現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません(いろいろあったので)

相場の変化とストラテジー

なんて漠然としたタイトルですが・・・

そりゃ確かにどんな相場でも綺麗な右肩上がりの資産曲線(直線?)を描くストラテジーは理想かもしれないですけど、相場は変化してるので、そんなストラテジーはカーブフィッテングなだけじゃないかと・・・・

というのは、自作のストラテジーは割と単純な構造をしてるのですが、2013年を境に

  • 2013年以降儲かる
  • 2013年以前儲からない

と、まあ、アベノミクス以前と以後で全然パフォーマンスが違って来てるんです

特にメインストのmp16_2で顕著なんですが・・・

f:id:sucar:20170918144435p:plain

それでいろいろパラメタを弄ってみたりしてるんですけど

というのは、北朝鮮リスクなどを考えると、今後もずっとアベノミクス以後の相場が続くのか? 不安なわけで・・・・

mp16_2の基本の理論は相場によらずある程度普遍的に成り立つと思うのですが、はてさて・・・

ということで、mp16_2をITRADEに移植したストラテジーの最新版(上のグラフ)で、

  • 2008/1/1-2012/9/14と
  • 2013/1/1-2013/9/15を

バックテスト結果で比較してみたんですが・・・

<2008/1/1-2012/9/14 アベノミクス前>

累積ネット損益% +63.97%
勝率 63.16%
PF(ProfitFactor) 1.33
平均損益%(期待値) +1.06%

<2013/1/1-2013/9/15 アベノミクス後>
累積ネット損益% +410.54%
勝率 64.40%
PF(ProfitFactor) 1.62
平均損益%(期待値) +1.93%

と差があります

特に累積ネット損益%は7倍弱差があり大きな差です

確かにPFも期待値も差があるのですが、7倍も差はありません
勝率はほとんど一緒です

他に何が差があるかというと

<2008/1/1-2012/9/14 アベノミクス前>総取引回数 405

<2013/1/1-2013/9/15 アベノミクス後>総取引回数 1,393
と所謂シグナル数がこれだけ違う(3倍強)のです

期待値が約2倍で取引数が3倍強なら掛け算で6倍強=7倍弱って計算合いますね

で、何だというと

  • そもそもmp16_2戦略は期待値1%、勝率6割程度の戦略で
  • どんな相場でも運用に問題はない(少なくとも損はしない)はず
  • 更に上昇相場ではシグナル数3倍、期待値倍になるので
  • メインストとすべし

という手前味噌の安心感を得たわけでして・・・

まあ、強力な下げ相場では心配ですが、そもそもそういう相場ではシグナルあまりでないわけで・・・・

と偉そうに言えるのも、土日にあるパラメータを組み込んだらアベノミクス前がかなり改善したので・・・・

ああ、なるほどと・・・

残念ながら自作システムではまだ使えないパラメータなんですが、ちょっと理論武装的に進歩したかな、と・・・

こういうのがシストレの醍醐味のような・・・

と、儲かっていないメンタル最弱トレーダーがいきがってみてるわけですけど

実は

調子悪い時にシグナル減るという性質のストラテジーは優等生でして・・・

例えばITRADEの場合、バスケットに他のストと一緒に組み込んで、

資産割当方式=最大効率とかに設定すると、そのストが調子悪い相場の時は、シグナル減るので、資金を使わず、自動的に他の(調子のよい)ストに資金を回せるわけでして

これが、調子が悪い時にシグナル増えるストの場合、それをバスケットに組み込むと・・・

どうなるかはわかりますよね?

調子悪い=トントンだったとして、損はないですが、資金拘束でバスケット内の他の好調なストが、資金使えない・・・的な・・・

アベノミクス前後でいろいろ比較してバックテストしてみるのは結構重要のような気がします

と、儲かっていないメンタル最弱トレーダーがいきがってみてるわけですけど

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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