自作システムが資金設計付きで指値戦略の評価（バックテスト）が出来るようになったので・・・・
以前から試してみたかった戦略を検証してみた
信用倍率2倍
DD:j=812:675,215( 7.34%) 資金=9,202,959 損益=7,895,275 (年2,324,309 年利 25.26%)
DDも小さく年率も25％超え（信用倍率：2倍 DDは含み損益は無視）
数字ではいい感じです なるほど
- 下落相場で
- 暴落時にシグナル出まくり
- 投入資金が膨れるけど
- リバウンドはしっかりとれる
という戦略で、度胸と資金があれば十分運用可能です
日経平均チャートと比較してみると〇の部分だけ損してますが、暴落の度合いが小さいためのようです
実はこの戦略は恐ろしく単純です
正直これがシストレの正解ならちょっと拍子抜けかも・・・・
まあそれはともかく・・・・
〇の部分・・・・
感じが似てるような・・・
ということは・・・・
うーん、一応備えとこうかなぁ・・・
ある程度資金はあるけど、度胸がない・・・
05C_0*1
NotT1
#include(./inc/fix/filter05c)
#Xp 75
dnl ---------------------
DblV 0.4 a1
DblV 15 b1
#0.4 -15
#DblD Heihei75{0}*Va1-Vb1 d1
#pAd(Dd1)
pAd(-15)
dnl ---------------------
#d Oku(1) Oku(500000)
pD(Oku(1),Oku(500000))
#include(./inc/fix/05cOR00)
Zday 15
#BUG
DEF _MAXn_ 50
※一見複雑そうに見えますが、実は・・・・
解る人には解るかも
2008年を含む期間でも退場するほどではない
含み損がどの程度かは不明ですが・・・・
*1:後にCSNに改名 ただこの時点でシグナル数フィルタなし
