追記)やっぱりシステムが不安定でこの記事を書いたあと再度バックテストすると違った結果に・・・原因不明
現在システムが不安定で、何かの拍子に最新1000日データでのバックテストができなくなったりしてる(すべてのシグナルが消える)
現在もそういう状況で、でもまあ、最新250日データで計算している日々のシグナル出しはできているのでまあいいか、とか思っていたんだけど、それもおかしな現象が・・・
日々のシグナル出なかったのに、最新250日データのバックテストでは出てたことになってるとか?
まあ、なんかのバグなんだろうけどちょっと原因がわからない
ただ・・・・
現在仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けているんですが、どうも東証1部以外に設定するとおかしくなることがることが判明
最新1000日データだと現在シグナルが全部消えるCSN_0はこの「東証1部以外に仕掛ける」戦略なんですが・・・
これを全市場に変更したら・・・・
CSN_0
; -----市場---------------------- ; NotT1 //何故か NotT1だとシグナルが全部出ないときがあるので外す dnl 2018/8/11- ; ---------------------- ; include(./inc/fix/filter0) Fix(filter0) # DEF _CK_CNT_ 22 _CK_CNT_ 22 ; Xp 75 ; --------------------- dnl DblV 0.4 a1 DblV 15 b1 dnl DblD Heihei75{0}*Va1-Vb1 d1 DblD -Vb1 d1 pAd(Dd1) ; --------------------- #d Oku(1) Oku(500000) pD(Oku(1),Oku(500000)) Zday 10 # DEF _MAXn_ 20 MAXn 30 dnl -------------------- dnl YSN 240000 dnl RKK 1 dnl 2018/8/5- YSN 360000 RKK 2 SSN 6
バックテスト結果
一応最新1000日データでもバックテストが可能に
DD:j=381:76,596( 1.07%) 資金=7,140,040 損益=3,383,920 (年990,415 年利 13.87%)
年利はかなり落ちたけどDDはとんでもなく小さい(まあ含み損は入ってないけど)
追記)記事書いたあと再度実施すると違った結果になる 困った
頻繁にやっているgr125255チェック
が、全市場に対するものなので・・・・
一致させておいた方がいいかと・・・
まあ、そもそもなぜ「仕掛ける市場を東証1部とそれ以外に分けた」かというと、やっぱり(少なくともバックテスト上で)最適なパラメタが異なるので・・・
でも「東証1部以外」と「全市場」はそれほど変わらないだろうと・・・
まあ、ダブル仕掛けのからみで「全市場」より「東証1部以外」の方を選択してたのはあるんですが・・・・
ということで、土日で「東証1部以外」を「全市場」に変えていく作業をやっていき、来週に備えます
追記)システムが原因不明の不安定さを呈しており、書いたこの記事もその実行の有意性が不安定な状態 せっかくの盆休みも、あさっては市場が開くので、明日までにどうするか? 決めねばならず・・・・ どないしよ・・・