ほぼ自分用記事になりますが、来年に向けての判断材料として、既存戦略が2018年どうだったか? 簡単に纏めておこうと思います
まず、逆張リスト05C と名付けている戦略
05C_OR_0
; -----市場---------------------- NotT1 ; -----filter-------------------- Fix(filter05c) Xp 75 // -----条件(変数)---------------- DblV 0.4 a1 DblV 15 b1 #0.4 -15 DblD Heihei75{0}*Va1-Vb1 d1 pAd(Dd1) // ------売買代金------------------- #d Oku(1) Oku(500000) pD(Oku(1),Oku(500000)) ; ------条件(m)-------------------- Fix(05cOR00) ; ------条件(保持日数&個数制限)------- Zday 8 #BUG DEF DAIBUG ; DEF DAIMOD DEF _MAXn_ 5 ; -----Bet------------------------------- YSN 600000 RKK 0 SSN 0
これはちょっとずつパラメタを弄って、細かな部分は変わっていますが、基本的な部分は4年前に作った思い入れの強い戦略で、逆張り寄成戦略です
信用倍率2倍
DD:j=990:758,822(27.16%) 資金=2,793,500
損益=3,253,035 (年949,901 年利 34.00%)
結論からいうと、現在退場させています
2月の暴落は利益出ていますが、暴落後にパラメタ弄った後出しじゃんけんの部分もあり、思い入れの深い戦略で非常につらかったのですが、2018年は途中で弄るのやめ、運用停止&放置状態です
バックテストを見る限り、このところダダ下がりで、退場は正解だったようです(後出しで改良しても仕方ない)
完全なオリジナル戦略で、4年近く運用して思い入れ強いので、このまま退場させるのは勿体ないので、この戦略をベースにして作った派生ストも確認しておきます
05C_OR_0Pi0
pH75_2I :< -1.3
条件を1つ追加したもの
信用倍率2倍
DD:j=957:39,719( 3.86%) 資金=1,029,300 損益=660,866 (年192,975 年利 18.75%)
シグナル激減ですが、DDが非常に小さい安全な戦略
次に
05C_OR_0NF
これは、フィルタを外し、指値戦略に変えたもの
信用倍率2倍
DD:j=958:325,955( 9.11%) 資金=3,576,275 損益=3,275,516 (年956,465 年利 26.74%)
2月の暴落には対応できてて、その後ヨコヨコ
資金に余裕があれば運用は可能だったかも
最後は
g_05C_OR_0
これはグリコ戦略
信用倍率2倍
DD:j=959:100,491(16.05%) 資金=626,275 損益=586,323 (年170,419 年利 27.21%)
シグナル激減で2018年どころか2017年も儲かってないが、連続運用できなくはないかも・・・・
とりあえずは今の暴落がどう落ち着くかに集中していきますが、今後も定期的にバックテストはしていって、再投入を検討していきます
現在高橋大輔が滑ってます 表彰台確定! 高齢者の自分も頑張ろう・・・w