自作システムの欠点に・・・
- バックテストは1000日分のデータしか扱えない
- 損益グラフは簿価ベース（つまり含み損はグラフ化されない）
- 複雑なロジックは（まだ）組めない
というのがあって・・・・
この辺は市販ソフトの方が優れているのです
なので、iTradeを無料でしばらく使える機会があったので、使って実弾運用してみたんですが、結果は散々で*1・・・・
iTradeだと上の3つの欠点はないのですが・・・・
- 2007年から通してのバックテストは時間がかかる
- 結局長期間ずっと安全に儲かるバックテスト結果を得るのは難しい
ということで、1000日程度の短い期間でバックテストする方が運用しやすいかと・・・
まあ、2008年の暴落は気になるので、2008年を含む過去データでバックテストすることはありますが、特に2007年から通して長期間のバックテストの必要はないかな、と思っています
イザナミなんかだと、2000年からのデータでバックテストできると思いますが、確かにそれほど長期間だと、どんな相場でも通用するストラテジーを構築するのは年々難しくなってくると・・・・
とりあえず、1000日分くらいがちょうどいいのではないかと・・・
まあ考え方ですけどね・・・・
あと、含み損がグラフに現れない点ですが・・・
これはもう諦めた方がいいかもと・・・・
例えば、↑はDD0％の戦略ですが、時価ベースで含み損益込みでプロットするとDDはある（しかも多分大きい）わけです
で、その結果「こんなDDの戦略は使えない」と誤った判断になってしまうかも、と・・
とりあえず、バックテストでの含み損益は気にしない方針にしてます
あと、複雑なロジックが（まだ）組めない点ですが・・・・
市販ソフトではイザナミが一番複雑なロジックが組めるんだろうと思います（トレードステーションの方がもっと、かもしれませんが）
ただ、複雑すぎて手に余る*2ということもありますし・・・・
とりあえずシンプルで、複雑なロジックは必要に応じて、自作システムを改良していけばいいので、何とかなるんじゃないかと・・・・
データ期間が長すぎて、かつ、自由度が大きく複雑すぎて、年々ストラテジー構築が難しくなるより
データ期間が短くて、自由度、複雑さがそこそこで、ノウハウさえたまっていけば、年々戦略構築が楽になるはずだと思うので、まあ今の自作システムでいいんじゃないかと・・・・
まあ、それでも2019年は厳しいような気もしますが・・・・
以上、独り言です 気にしないでください
